Энциклопедия тех индикаторов

STUDENT WYCKOFF • Энциклопедия техиндикаторов — 30 карточек

Ряд 1 — Тренд и системные индикаторы

SMA (Simple Moving Average) Сглаживание + фильтр тренда

Описание: простое скользящее среднее — арифметическое среднее цены за n периодов.
Что показывает: направление тренда, “среднюю цену”, динамическую поддержку/сопротивление.
Формула: SMA(n) = (Σ C[t-i], i=0..n-1) / n
Как торговать: (1) Фильтр: лонг, когда цена выше SMA и SMA растёт. (2) Кросс: быстрая SMA ↑ медленную → лонг; ↓ → шорт. (3) Откат: вход по тренду на возврате к SMA + подтверждение свечой/структурой.

EMA (Exponential Moving Average) Быстрее реагирует на цену

Описание: экспоненциальное скользящее — среднее, где последние цены имеют больший вес.
Что показывает: тренд и изменения импульса быстрее, чем SMA; удобна для сигналов и трейлинг‑стопа.
Формула: EMA[t] = α·C[t] + (1-α)·EMA[t-1], α = 2/(n+1)
Как торговать: (1) Кросс EMA (например 9/21, 12/26): быстрый ↑ медленный → лонг. (2) Трейлинг: держать позицию, пока цена по “правильную” сторону EMA. (3) Сетап отката: в ап‑тренде покупать возврат к EMA, стоп — за локальный минимум/ниже EMA.

MACD Тренд + импульс (EMA‑спред)

Описание: осциллятор, построенный на разнице двух EMA (обычно 12 и 26) и сигнальной EMA.
Что показывает: ускорение/замедление тренда, смену импульса, дивергенции.
Формула: MACD = EMA12 - EMA26; Signal = EMA9(MACD); Hist = MACD - Signal
Как торговать: (1) Пересечение: MACD ↑ Signal → лонг; MACD ↓ Signal → шорт. (2) Нулевая линия: MACD выше 0 → бычий режим; ниже 0 → медвежий. (3) Дивергенция: цена делает новый хай/лоу, а MACD нет → ждать подтверждения разворота (пробой структуры).

ADX +DI/−DI (DMI) Сила тренда + направление

Описание: ADX измеряет силу тренда (без направления), а +DI/−DI показывают, какая сторона доминирует.
Что показывает: трендовый рынок или “флэт”; направление через +DI и −DI.
Формула (суть): TR=max(H-L,|H-Cprev|,|L-Cprev|); DI+=100·EMA(DM+)/ATR, DI-=100·EMA(DM-)/ATR; DX=100·|DI+-DI-|/(DI++DI-); ADX=EMA(DX,n)
Как торговать: (1) Фильтр: ADX > 20–25 → предпочитать тренд‑стратегии; ADX < 20 → диапазон/отбой. (2) Направление: лонг, когда +DI > −DI; шорт, когда −DI > +DI. (3) Избегать пилы: не брать кроссы DI в низком ADX.

Ichimoku Cloud Тренд • уровни • импульс

Описание: комплексная система: линии (Tenkan/Kijun), облако (Kumo) и запаздывающая линия (Chikou).
Что показывает: режим рынка (выше/ниже облака), зоны поддержки/сопротивления, качество сигнала по “месту”.
Формула: Tenkan=(HH9+LL9)/2; Kijun=(HH26+LL26)/2; SenkouA=(Tenkan+Kijun)/2 (сдвиг +26); SenkouB=(HH52+LL52)/2 (сдвиг +26); Chikou=C (сдвиг −26)
Как торговать: (1) Фильтр: цена выше облака → лонг‑приоритет; ниже → шорт. (2) Сигнал: Tenkan пересекает Kijun в сторону тренда; сильнее, если выше/ниже облака. (3) Пробой Kumo: вход по закрытию над облаком + подтверждение (Chikou “свободен” от цены).

Parabolic SAR Трейлинг‑стоп по тренду

Описание: индикатор “точками” над/под ценой, ускоряющийся по мере развития тренда.
Что показывает: потенциальный разворот и логический уровень трейлинг‑стопа.
Формула (ядро): SAR[t+1]=SAR[t]+AF·(EP-SAR[t]), где AF растёт шагом (например 0.02) до max (например 0.2), EP — экстремум тренда.
Как торговать: (1) По тренду: держать лонг, пока SAR ниже цены; шорт — пока SAR выше. (2) Стоп: выставлять стоп по значению SAR. (3) Фильтр обязателен: в боковике SAR часто “пилит”, поэтому лучше сочетать с MA/ADX.

Ряд 2 — Импульс и осцилляторы

RSI Сила импульса (0–100)

Описание: Relative Strength Index сравнивает средние росты и падения за период (часто 14).
Что показывает: импульс, перекупленность/перепроданность, дивергенции.
Формула: RSI = 100 - 100/(1+RS), где RS=AvgGain(n)/AvgLoss(n)
Как торговать: (1) Диапазон: RSI ↑ выше 30 → искать лонг; RSI ↓ ниже 70 → искать шорт. (2) Трендовый режим: в ап‑тренде RSI часто держится >40–50 — входы на откатах к 40–50; в даун‑тренде — продажи от 50–60. (3) Дивергенция: сигнал только после подтверждения ценой (пробой структуры/уровня).

Stochastic %K/%D Где закрылись внутри диапазона?

Описание: осциллятор, сравнивающий Close с диапазоном High‑Low за n периодов.
Что показывает: скорость/фаза движения, зоны перекупленности/перепроданности.
Формула: %K = 100·(C-Ln)/(Hn-Ln), %D = SMA(%K,m) (обычно m=3)
Как торговать: (1) Сигнал: %K пересекает %D снизу вверх ниже 20 → лонг; сверху вниз выше 80 → шорт. (2) Лучше во флэте: в тренде даёт ранние “развороты”. (3) Подтверждение: уровень/структура + свечной сигнал.

StochRSI “Турбо”‑версия RSI

Описание: стохастик, применённый к RSI — очень чувствительный осциллятор.
Что показывает: быстрые смены импульса, краткосрочные точки входа/выхода.
Формула: StochRSI=(RSI-min(RSI,n))/(max(RSI,n)-min(RSI,n))
Как торговать: (1) Тайминг: рост выше 0.2 → бычий импульс; падение ниже 0.8 → медвежий (пороговые варианты зависят от системы). (2) Фильтр обязателен: использовать вместе с трендом (MA/Ichimoku), иначе шум. (3) Идея: сначала определить направление (фильтр), затем StochRSI — триггер.

CCI Отклонение от “нормы”

Описание: Commodity Channel Index измеряет, насколько “типичная цена” отклоняется от среднего значения.
Что показывает: фазы импульса (часто пороги ±100), экстремумы (±200), дивергенции.
Формула: TP=(H+L+C)/3; CCI=(TP-SMA(TP,n))/(0.015·MeanDev)
Как торговать: (1) Тренд: закрепление CCI выше +100 → бычий режим; ниже −100 → медвежий. (2) Разворот: выход из зон ±200 обратно внутрь → сигнал ослабления. (3) Контекст: лучше работает от уровней/каналов.

Williams %R Стохастик в шкале −100…0

Описание: показывает положение Close относительно диапазона High‑Low за n периодов (обратная шкала).
Что показывает: перекупленность/перепроданность, “скорость” откатов.
Формула: %R = -100·(Hn - C)/(Hn - Ln)
Как торговать: (1) Сигнал: выход вверх из перепроданности (пересечение −80) → лонг‑кандидат; выход вниз из перекупленности (пересечение −20) → шорт‑кандидат. (2) По тренду: в ап‑тренде покупать на возвращениях к −80, в даун‑тренде продавать на возвращениях к −20. (3) Подтверждение: уровень + реакция цены.

Momentum Ускорение: C − C(n)

Описание: простейший индикатор импульса — разница между текущим Close и Close n периодов назад.
Что показывает: ускорение/замедление движения и ранние признаки разворота через дивергенции.
Формула: Mom(n) = C - C[n]
Как торговать: (1) Режим: Mom > 0 → преимущество лонга; Mom < 0 → преимущество шорта. (2) Дивергенция: цена делает новый хай, а Momentum — нет → риск разворота/коррекции. (3) Пробой: после консолидации рост Momentum подтверждает breakout.

Ряд 3 — Волатильность и каналы

Bollinger Bands SMA ± k·σ (волатильность)

Описание: полосы Боллинджера — динамические границы вокруг SMA на основе стандартного отклонения.
Что показывает: расширение/сжатие волатильности, относительные “края” диапазона.
Формула: Mid=SMA(C,n); Upper=Mid+k·σ(n); Lower=Mid-k·σ(n)
Как торговать: (1) Флэт: отбой от нижней/верхней полосы к средней (с подтверждением). (2) Squeeze: сильное сжатие полос → ждать импульс; вход по пробою и закреплению. (3) Тренд: средняя полоса как динамический уровень (лонг выше, шорт ниже).

ATR Волатильность для стопов

Описание: Average True Range — средний истинный диапазон, измеряет “сколько ходит” цена.
Что показывает: текущую волатильность (не направление) — полезно для стоп‑лоссов и размера позиции.
Формула: TR=max(H-L,|H-Cprev|,|L-Cprev|); ATR=MA(TR,n) (часто EMA)
Как торговать: (1) Стоп: ставить стоп на m·ATR (например 1–2 ATR) от входа/уровня. (2) Сайзинг: размер = риск / (m·ATR). (3) Фильтр: рост ATR после сжатия часто подтверждает начало тренда.

Keltner Channels EMA ± k·ATR

Описание: канал Кельтнера строится вокруг EMA и использует ATR как ширину канала.
Что показывает: тренд/волатильность, более “гладкий” канал, чем Bollinger.
Формула: Mid=EMA(C,n); Upper=Mid+k·ATR(n); Lower=Mid-k·ATR(n)
Как торговать: (1) Тренд: закрытие выше Upper + растущая EMA → лонг; ниже Lower → шорт. (2) Откат: по тренду вход от средней линии. (3) Флэт: отбой от границ к середине (лучше с осциллятором).

Donchian Channels HH/LL за N периодов (breakout)

Описание: канал Дончяна — верхняя/нижняя границы как максимум/минимум за n периодов.
Что показывает: уровни для пробоя (breakout) и сопровождения тренда.
Формула: Upper=HH(n); Lower=LL(n); Mid=(Upper+Lower)/2
Как торговать: (1) Пробой: лонг при закрытии выше Upper; шорт ниже Lower. (2) Сопровождение: стоп/выход по противоположному каналу (часто более короткий период). (3) Фильтр: лучше работает при ADX>20–25 (есть тренд).

SuperTrend ATR‑тренд + трейлинг‑линия

Описание: трендовый индикатор на базе ATR: рисует линию‑стоп, меняющую сторону при смене тренда.
Что показывает: направление тренда и уровень “где идея ломается” (как стоп).
Формула (основа): HL2=(H+L)/2; Upper=HL2+m·ATR; Lower=HL2-m·ATR; линии “фиксируются” относительно прошлых значений, тренд меняется при пересечении ценой.
Как торговать: (1) Сигнал: линия переходит под цену → лонг; над цену → шорт. (2) Стоп: стоп по линии SuperTrend. (3) Фильтр: лучше добавлять MA/ADX, чтобы уменьшить ложные развороты во флэте.

Aroon Up/Down Сколько времени с HH/LL?

Описание: Aroon измеряет “свежесть” последнего максимума и минимума за период.
Что показывает: появление/затухание тренда и смену доминирования быков/медведей.
Формула: AroonUp=100·(n-PeriodsSinceHH)/n; AroonDown=100·(n-PeriodsSinceLL)/n
Как торговать: (1) Тренд: Up>70 и Down<30 → бычий режим; наоборот → медвежий. (2) Кросс: Up пересекает Down снизу вверх → лонг‑кандидат. (3) Фильтр: если обе линии около 50 — чаще боковик, сигналы слабые.

Ряд 4 — Объём и денежный поток

VWAP Средняя цена, взвешенная объёмом

Описание: Volume‑Weighted Average Price — “справедливая” средняя цена, где вес = объём (часто считается внутри сессии).
Что показывает: баланс спроса/предложения относительно среднего уровня, ориентир для институционалов.
Формула: VWAP = Σ(P·V) / Σ(V), где P часто (H+L+C)/3 или Close (суммирование с начала сессии).
Как торговать: (1) Режим: выше VWAP — бычий уклон, ниже — медвежий. (2) Реклейм: возврат и закрепление над VWAP после отката → лонг; потеря VWAP сверху вниз → шорт. (3) Тейк/стоп: использовать VWAP‑полосы/следующие уровни как цели.

OBV (On‑Balance Volume) Накопление объёма по направлению

Описание: кумулятивный индикатор: прибавляет объём в дни роста и вычитает в дни падения.
Что показывает: “подтверждает” движение цены объёмом, помогает искать накопление/распределение.
Формула: OBV[t]=OBV[t-1]+V если C>Cprev; −V если C<Cprev; иначе 0.
Как торговать: (1) Подтверждение пробоя: цена пробивает уровень + OBV делает новый максимум → сигнал сильнее. (2) Дивергенция: OBV растёт, а цена “не может” → скрытая сила; OBV падает при росте цены → слабость. (3) Сглаживание: часто используют MA по OBV и кроссы.

MFI (Money Flow Index) RSI + объём

Описание: осциллятор денежного потока: учитывает и цену, и объём (часто период 14).
Что показывает: перекупленность/перепроданность с учётом объёма, дивергенции.
Формула: TP=(H+L+C)/3; RawMF=TP·V; MR=ΣPosMF/ΣNegMF; MFI=100-100/(1+MR)
Как торговать: (1) Сигнальные зоны: выход вверх из <20 → лонг‑кандидат; выход вниз из >80 → шорт‑кандидат. (2) Дивергенция у уровней — сильнее. (3) Фильтр: в сильном тренде сигналы “перекупленности” могут держаться долго.

CMF (Chaikin Money Flow) Давление покупок/продаж

Описание: измеряет, где цена закрывается внутри свечи (ближе к High или Low) и умножает это на объём.
Что показывает: накопление (CMF>0) или распределение (CMF<0) за период.
Формула: MFM=(2C-H-L)/(H-L); MFV=MFM·V; CMF=ΣMFV(n)/ΣV(n)
Как торговать: (1) Фильтр: лонг‑приоритет при CMF>0 и растущем; шорт‑приоритет при CMF<0. (2) Breakout‑фильтр: пробой уровня лучше брать, если CMF подтверждает. (3) Дивергенция: цена падает, CMF растёт → возможное накопление.

A/D Line (Accum/Dist) Кумуляция “денег” по свечам

Описание: линия накопления/распределения суммирует объём с учётом того, где закрывается цена внутри диапазона.
Что показывает: скрытую силу/слабость: покупают ли “внутри свечей” или продают.
Формула: MFM=(2C-H-L)/(H-L); AD[t]=AD[t-1]+MFM·V
Как торговать: (1) Подтверждение тренда: цена вверх + AD вверх. (2) Дивергенция: AD растёт при слабой цене → накопление; AD падает при росте цены → распределение. (3) Тренд‑линии: пробой тренда на AD часто даёт ранний сигнал.

PVT (Price‑Volume Trend) OBV с весом % изменения

Описание: вариация OBV: объём учитывается пропорционально процентному изменению цены.
Что показывает: “умные” движения, где объём + сильное изменение цены дают больший вклад.
Формула: PVT[t]=PVT[t-1]+V·(C-Cprev)/Cprev
Как торговать: (1) Подтверждение пробоя: если PVT обновляет максимум до пробоя цены — часто ранний намёк. (2) Дивергенции работают похоже на OBV. (3) Сглаживание: добавить MA к PVT и использовать пересечения/наклон.

Ряд 5 — Уровни и дополнительные осцилляторы

Pivot Points (Classic) Расчётные S/R от прошлого периода

Описание: уровни поддержки/сопротивления, рассчитанные из High/Low/Close прошлого дня/недели/месяца.
Что показывает: зоны, где часто появляются реакции (отбой/пробой), удобные цели и стоп‑уровни.
Формула: P=(H+L+C)/3; R1=2P-L; S1=2P-H; R2=P+(H-L); S2=P-(H-L) (классическая версия).
Как торговать: (1) Отбой: вход от S/R только с подтверждением (ложный пробой/паттерн). (2) Пробой: закрепление выше R1 → цель R2; ниже S1 → цель S2. (3) Контекст: лучше работают на ликвидных инструментах и при стабильной сессии.

Fibonacci Retracement Откаты 38.2% • 50% • 61.8%

Описание: уровни коррекции, построенные по свингу High↔Low с использованием “фибо‑долей”.
Что показывает: вероятные зоны отката в тренде (как потенциальная поддержка/сопротивление).
Формула: для роста Low→High: Level(r)=High-(High-Low)·r, где r∈{0.236,0.382,0.5,0.618,0.786}.
Как торговать: (1) По тренду: искать лонг в зоне 38.2–61.8 при подтверждении (реакция/структура). (2) Стоп: за свинг‑лоу или за 78.6 (по вашей системе риска). (3) Сила в конfluence: фибо + уровень + MA/VWAP даёт сигнал надёжнее.

Awesome Oscillator (AO) SMA5 − SMA34 по медиане

Описание: осциллятор Билла Вильямса, сравнивающий короткую и длинную SMA медианной цены.
Что показывает: смену импульса и “режим” рынка относительно нулевой линии.
Формула: Median=(H+L)/2; AO=SMA(Median,5)-SMA(Median,34)
Как торговать: (1) Нулевая линия: AO выше 0 → бычий режим; ниже 0 → медвежий. (2) Паттерн “Блюдце”: в бычьем режиме 2 снижающихся столбца и затем рост → лонг‑сигнал (и наоборот). (3) Дивергенция: полезна у ключевых уровней.

Ultimate Oscillator Импульс на 3 таймфреймах

Описание: комбинирует давление покупок/продаж на нескольких периодах (обычно 7/14/28), чтобы уменьшить ложные сигналы.
Что показывает: перекупленность/перепроданность и дивергенции “качественнее”, чем у одиночных осцилляторов.
Формула: BP=C-min(L,Cprev); TR=max(H,Cprev)-min(L,Cprev); Avg(n)=ΣBP/ΣTR; UO=100·(4·Avg7+2·Avg14+Avg28)/7
Как торговать: (1) Зоны: ниже 30 — перепроданность, выше 70 — перекупленность (возможны другие пороги). (2) Сигнал: выход из зоны + подтверждение ценой. (3) Дивергенция: искать у уровней и завершать вход только после пробоя локальной структуры.

Elder‑Ray (Bull/Bear Power) Давление относительно EMA

Описание: показывает “силу быков” и “силу медведей” относительно EMA (часто EMA 13).
Что показывает: кто контролирует рынок, и где ослабление тренда проявляется раньше цены.
Формула: BullPower=H-EMA(n); BearPower=L-EMA(n)
Как торговать: (1) По тренду EMA: если EMA растёт — искать лонги; если падает — искать шорты. (2) Лонг‑идея: BearPower делает более высокий минимум (ослабление продавцов) + BullPower разворачивается вверх. (3) Шорт‑идея: BullPower делает более низкий максимум + BearPower усиливается вниз.

ROC (Rate of Change) % изменение за N периодов

Описание: процентная скорость изменения цены относительно значения n периодов назад.
Что показывает: импульс (ускорение/замедление), экстремальные значения как признак перегрева.
Формула: ROC = (C/C[n] - 1)·100
Как торговать: (1) Нулевая линия: ROC ↑ выше 0 → бычий импульс; ниже 0 → медвежий. (2) Фильтр пробоя: breakout над уровнем лучше брать при растущем ROC. (3) Перегрев: экстремальный ROC → ждать замедления и подтверждения разворота, а не “ловить нож”.

Важно ⚠️: индикаторы — производные от цены/объёма, поэтому почти всегда запаздывают и дают ложные сигналы во флэте. Надёжнее: фильтр режима (тренд/диапазон) + триггер + уровень + риск‑менеджмент.

Подсказка: если хочешь — добавлю “микро‑шпаргалку” (настройки по умолчанию TradingView + типовые ошибки по каждому индикатору) в таком же формате.