Монте-Карло для торговой системы: перестановки, просадка и ограничения
Что проверяет случайное изменение порядка сделок, чем перестановка отличается от выборки с повторениями и почему симуляция не доказывает будущую прибыль.
Какой вопрос решает Монте-Карло
В анализе торговой системы можно создавать множество сценариев из исходной истории по явно заданному правилу. Например, переставлять порядок результатов сделок и смотреть путь капитала. Это исследование последствий выбранной модели случайности, а не получение неизвестных будущих результатов.
Сначала определите, что меняется: порядок, состав выборки, расходы или параметры. В документации NumPy различаются перестановка и случайная выборка с возможными повторениями. Нельзя назвать два разных способа одной процедурой и ожидать одинакового смысла результата.
Почему порядок влияет на путь капитала
При фиксированных денежных результатах перестановка сохраняет их сумму, но может изменить последовательность пиков и просадок. При изменяющемся размере позиции расчёт нужно описать отдельно. До сравнения определите, что считается капиталом, когда фиксируется пик и какие расходы уже включены.
Перестановка всех сделок разрушает их исходную временную последовательность. Если результаты связаны с режимами рынка или кластерами убытков, такая модель может скрыть важное свойство. Сценарии полезны только вместе с обсуждением этих допущений.
Что сохранить в отчёте
Запишите исходную выборку, число сценариев, способ отбора, начальный капитал, модель размера и случайное начальное состояние для воспроизведения. Покажите разброс результатов и определение просадки. Даже большое число прогонов не исправляет недостоверные исходные сделки, подглядывание в будущее или пропущенные расходы.
Практикум Student Wyckoff
Начальный капитал 100. Результаты фиксированы в деньгах:+10,−10,−10. Сравните пути в порядке A:+10,−10,−10 и B:−10,+10,−10. Сумма одинакова. Одинаковы ли максимальные просадки в деньгах от достигнутого пика?
Открыть разбор задания
A:100→110→100→90, максимальное снижение от пика 20. B:100→90→100→90, максимальное снижение 10. Конечный капитал 90 в обоих случаях. Для процентной просадки потребовались бы отдельные отношения к пикам. Пример показывает влияние порядка, не прогнозирует доходность системы.
Источники и границы материала
Определения и функции сверены 23 октября 2026. Источники: NumPy: перестановки и случайная выборка; TradingView: ограничения исторической проверки. Упражнения и порядок самостоятельной проверки составлены школой Student Wyckoff. Материал не устанавливает будущую доходность.