STUDENT WYCKOFF • TECH INDICATORS • учебный режим

Энциклопедия технических индикаторов — 60 самых популярных

Выбор раздела слева → отображается только выбранный раздел (без JS). Внутри каждого индикатора: описание, что показывает, формула, как применять в торговле, параметры и ограничения.

⚠️ Материал образовательный. Индикаторы помогают измерять рынок, но не заменяют контекст (структура/уровни) и риск‑менеджмент.

Фокус: тренд • импульс • волатильность • объём Принцип: фильтр → триггер → риск Сигналы — по закрытию свечи Без JS и внешних файлов

0. Введение: как пользоваться энциклопедией

Технический индикатор — это математическое преобразование цены, объёма или их производных. Он не “предсказывает”, а измеряет состояние рынка: тренд, импульс, волатильность, поток денег.

🎯 Практическая цель: использовать индикатор как фильтр (когда торговать), триггер (где входить/выходить) и инструмент риска (где идея ломается).

Три роли индикатора (чтобы не мешать всё в одну кучу)

Роль	Что делает	Примеры
Фильтр режима	Определяет, тренд сейчас или диапазон, и в какую сторону преимущество.	SMA/EMA, Ichimoku, ADX, Supertrend
Триггер входа	Даёт момент входа после того, как фильтр уже сказал “можно”.	RSI/Stoch/CCI, MACD‑сигналы, Donchian‑пробой
Стоп/трейлинг	Подсказывает волатильность и логичную дистанцию стопа/трейлинга.	ATR, Supertrend, Parabolic SAR, каналы
Подтверждение	Помогает понять, есть ли “топливо” у движения (объём/потоки).	OBV, CMF, MFI, A/D, Volume Oscillator

⚠️ Анти‑ошибка: сигналы “пересечение/пробой/выход за границу” оценивай по закрытию свечи, иначе внутри бара будет много ложных срабатываний.

Мини‑рецепт “рабочий набор из 2–3 индикаторов”

1 фильтр: тренд/режим (например EMA(200) или Ichimoku, плюс ADX как фильтр силы тренда).
1 триггер: точка входа (например RSI/Stoch или MACD‑пересечение/дивергенция).
1 риск‑инструмент: ATR для стопа/размера позиции или Supertrend/PSAR как трейлинг.

Смысл: не ставить 5 осцилляторов одновременно. Большинство из них измеряют одно и то же (импульс) и только создают иллюзию подтверждения.

1. Правила применения (без самообмана)

1.1 Режим рынка важнее “сигнала”

Трендовый режим

Осцилляторы могут “залипать” в перекупленности/перепроданности.
Лучше работают: MA‑фильтры, Supertrend, Donchian‑пробои, трейлинг по ATR/PSAR.
RSI полезнее как уровень 50 (бычий/медвежий) и как триггер отката, а не как “разворот в 70”.

Диапазон/флэт

Тренд‑индикаторы дают много ложных пересечений.
Лучше работают: Bollinger/Keltner (возврат к среднему), RSI/Stoch/CCI, уровни Pivot.
Фильтр: низкий ADX или сжатие каналов.

1.2 Не оптимизируй параметры “до идеала”

🧠 Параметры подбираются под инструмент + таймфрейм + задачу. Если ты “докрутил” индикатор так, что он идеально объясняет прошлое — это часто переобучение (в реале сломается).

1.3 Дивергенция — это предупреждение, а не команда

Что видим	Что это значит	Что подтверждает
Цена делает новый экстремум, а осциллятор — нет	Импульс слабеет, рынку становится “тяжелее” продолжать	Слом структуры (LL/HH), пробой уровня, пересечение ключевой средней/линии, выход из канала

Короткий чек‑лист перед сделкой

Шаг	Вопрос
1	Какой режим: тренд или диапазон? (подсказки: наклон MA, ADX, ширина каналов)
2	Где уровни/структура? (не торговать “в пустоте”)
3	Индикатор — фильтр или триггер? (не смешивать)
4	Где стоп по логике? (ATR/экстремум/уровень)
5	Есть ли подтверждение объёмом/потоком? (особенно для пробоев)

⚠️ Индикатор — это вторичная информация. Если структура/уровень против — индикаторный сигнал чаще всего проиграет.

2. Тренд и скользящие (база)

Скользящие и тренд‑индикаторы помогают понять направление и силу движения, но запаздывают на разворотах. Используй их как фильтр режима и как динамические уровни.

💡 Подход: сначала фон (структура/уровни), затем индикаторный фильтр, затем триггер. Не наоборот.

SMA — Простая скользящая Сглаживает цену, показывает направление тренда

Описание	Среднее значение цены за N периодов. Запаздывает, но отлично показывает «картину тренда».
Что показывает	Наклон SMA = направление тренда. Цена выше SMA → преимущество покупателей (в среднем), ниже → продавцов.
Формула	`SMA_N = (1/N) * Σ Close_i`
Как применять в торговле	Тренд‑фильтр: лонги только когда цена выше SMA(200) и сама SMA(200) растёт; шорты — наоборот. Вход по откату: в тренде ждать откат к SMA(20/50) и разворотный бар/паттерн; стоп — за локальный экстремум. Сигнал пересечения: цена пересекла SMA снизу вверх + закрепление (лучше на закрытии свечи) → потенциальный лонг.
Параметры	20/50/100/200 (в зависимости от ТФ и стиля).
Ограничения и типовые ошибки	Сильное запаздывание на разворотах. Во флэте даёт много ложных пересечений — нужен фильтр (ADX/уровни).

EMA — Экспоненциальная скользящая Быстрее реагирует на цену, чем SMA

Описание	Скользящая, где свежим ценам даётся больший вес. Обычно используется для быстрых трендов и динамических уровней.
Что показывает	Быстрое изменение наклона EMA = ускорение/замедление тренда; часто работает как динамическая поддержка/сопротивление.
Формула	`EMA_t = αClose_t + (1−α)EMA_{t−1}, α = 2/(N+1)`
Как применять в торговле	Динамический уровень: в восходящем тренде откат к EMA(21/55) + реакция вверх → вход; стоп — под откатный лой. Сетка EMA: EMA(9) > EMA(21) > EMA(55) → трендовый режим; пока порядок не нарушен — держать по трейлингу. Пересечение двух EMA: EMA(12) пересекла EMA(26) вверх → сигнал на смену импульса (лучше подтверждать объёмом/ADX).
Параметры	9/21/50/55/200; для MACD базовые 12/26.
Ограничения и типовые ошибки	Как и SMA, во флэте «пилит». На резких шпильках может давать ранние, но ложные входы.

WMA — Взвешенная скользящая Ещё быстрее SMA, но менее «нервная», чем EMA

Описание	Средняя, где последним барам задаются линейные веса 1..N. Часто используют как компромисс между SMA и EMA.
Что показывает	Более чувствительна к последним изменениям, поэтому раньше показывает замедление/разворот, чем SMA.
Формула	`WMA_N = Σ (w_i*Close_i) / Σ w_i, где w_i = 1..N`
Как применять в торговле	Тренд‑фильтр: наклон WMA(50) вверх → брать лонги по откатам; вниз → шорты. Сигнал ускорения: когда цена долго держится выше WMA(20) и откаты короткие — тренд «здоровый». Комбо: WMA(20) + ATR: вход на пробой локального хая, стоп = 1–1.5 ATR ниже.
Параметры	20/50/100. На младших ТФ часто 20.
Ограничения и типовые ошибки	Быстрее = больше шума. Нужен контекст (уровни/тренд/волатильность).

MACD — Схождение/расхождение EMA Импульс тренда через разницу EMA

Описание	Показывает разницу между быстрой и медленной EMA. Используется для оценки импульса и его смены.
Что показывает	MACD > 0 → быстрая EMA выше медленной (бычий импульс). Гистограмма — ускорение/замедление.
Формула	`MACD = EMA(12) − EMA(26); Signal = EMA(9) от MACD; Hist = MACD − Signal`
Как применять в торговле	Пересечение MACD и Signal: пересечение вверх → бычий импульс; вниз → медвежий (лучше на закрытии свечи). Нулевой уровень: переход MACD через 0 часто подтверждает смену режима тренда. Дивергенция: цена делает новый хай, а MACD‑гистограмма/линия — нет → риск ослабления (не шортить «в лоб», ждать подтверждение структуры).
Параметры	12/26/9 (стандарт).
Ограничения и типовые ошибки	Запаздывает в быстрых разворотах. Во флэте даёт много пересечений — фильтруй тренд (ADX/МА).

ADX (+DI/−DI) — Сила тренда Отвечает на вопрос: тренд есть или флэт?

Описание	ADX измеряет силу тренда (без направления), а +DI/−DI показывают, чья сторона сильнее.
Что показывает	ADX растёт → тренд усиливается; ADX падает → рынок «переходит в диапазон». +DI выше −DI → преимущество покупателей.
Формула	`TR = max(H−L, \|H−C_prev\|, \|L−C_prev\|); +DI = 100RMA(+DM,N)/ATR; −DI = 100RMA(−DM,N)/ATR; DX = 100*\|+DI−−DI\|/(+DI+−DI); ADX = RMA(DX,N)`
Как применять в торговле	Фильтр режима: ADX < 15–20 → чаще работает mean‑reversion (RSI/Bollinger); ADX > 20–25 → лучше тренд‑стратегии (МА/пробои). Направление: лонг‑приоритет когда +DI > −DI и ADX растёт; шорт‑приоритет наоборот. Выход: когда ADX после роста начинает снижаться — тренд теряет «тягу», можно фиксировать часть/подтягивать стоп.
Параметры	14 (стандарт). Пороговые зоны: ~15–20 и ~25.
Ограничения и типовые ошибки	ADX может расти и в сильных импульсных движениях внутри диапазона — проверяй структуру/уровни.

Ichimoku — Облако Ишимоку Тренд, уровни и импульс в одном инструменте

Описание	Комплексный индикатор: облако (Kumo) показывает зоны поддержки/сопротивления, линии — баланс и импульс.
Что показывает	Цена выше облака → бычий режим; ниже → медвежий. Толстое облако = сильная зона; тонкое = слабая.
Формула	`Tenkan=(HH9+LL9)/2; Kijun=(HH26+LL26)/2; SenkouA=(Tenkan+Kijun)/2 сдвиг +26; SenkouB=(HH52+LL52)/2 сдвиг +26; Chikou=Close сдвиг −26`
Как применять в торговле	Тренд‑следование: лонг когда цена выше облака, Tenkan>Kijun, Chikou выше цены/облака; шорт — зеркально. Вход на откате: в бычьем режиме откат к Kijun/границе облака + отбой → вход. Пробой облака: пробой и закрепление над облаком + разворот Tenkan/Kijun → сигнал смены режима (лучше подтверждать объёмом).
Параметры	9/26/52 (классика).
Ограничения и типовые ошибки	Сложнее визуально и имеет запаздывание. На низких ТФ может «шуметь». Важно смотреть контекст уровней.

DEMA — Double Exponential Moving Average Скользящая с меньшим лагом, чем EMA

Описание	DEMA уменьшает запаздывание EMA за счёт «компенсации» второго сглаживания. Визуально ближе к цене, но обычно чуть стабильнее простого уменьшения периода EMA.
Что показывает	Быстрее реагирует на смену импульса и удобна как динамический уровень в тренде (особенно на интрадей).
Формула	`DEMA = 2*EMA(N) − EMA(EMA(N), N)`
Как применять в торговле	Фильтр тренда: лонг‑приоритет, когда цена устойчиво выше DEMA и DEMA имеет положительный наклон; шорт — зеркально. Откаты: в тренде ждать касание/прокол DEMA и реакцию (пин‑бар/поглощение) → вход по тренду; стоп за локальный экстремум. Выход: закрытие по другую сторону DEMA (или 2 закрытия) как сигнал ослабления импульса.
Параметры	20/50 (как «быстрая/средняя»), под ТФ.
Ограничения и типовые ошибки	Быстрая средняя во флэте пилит. Не использовать как единственный сигнал без уровня/структуры.

TEMA — Triple Exponential Moving Average Ещё меньше лага, чем DEMA

Описание	TEMA — тройная экспоненциальная средняя с компенсацией лага. Часто используется там, где критична скорость реакции (быстрые тренды/скальп).
Что показывает	Быстрее показывает смену направления, но может быть «нервной» на шумном рынке.
Формула	`EMA1=EMA(N); EMA2=EMA(EMA1,N); EMA3=EMA(EMA2,N); TEMA = 3EMA1 − 3EMA2 + EMA3`
Как применять в торговле	Быстрый тренд‑фильтр: брать сделки по направлению наклона TEMA. Сетка средних: TEMA(20) как «быстрая», EMA/SMA(50–200) как «старшая» — входы только когда тренд согласован. Выход/трейлинг: держать позицию, пока цена не закрепилась по другую сторону TEMA.
Параметры	10–30 (по рынку и ТФ).
Ограничения и типовые ошибки	На боковике много ложных пересечений. Чем быстрее средняя — тем важнее фильтр режима (например ADX) и уровни.

HMA — Hull Moving Average Быстрая WMA‑средняя с «сглаженным» видом

Описание	HMA построена на взвешенных средних и специально сконструирована, чтобы уменьшать лаг и при этом выглядеть более «гладкой», чем очень короткие EMA.
Что показывает	Хорошо подсвечивает краткосрочный тренд и моменты смены импульса (изменение наклона).
Формула	`HMA(N)=WMA( 2*WMA(price, N/2) − WMA(price, N), sqrt(N) )`
Как применять в торговле	Тренд‑режим: лонг, пока HMA растёт и цена держится выше; шорт — зеркально. Ранние развороты: смена наклона HMA + пробой локальной структуры (HH/LL) = более надёжно, чем просто «пересечение». Комбо: HMA как триггер, SMA/EMA(200) как фильтр старшего тренда.
Параметры	16/20/55 (часто), под волатильность инструмента.
Ограничения и типовые ошибки	На резких шпильках HMA может давать «фальстарт». В диапазоне нужен фильтр режима.

KAMA — Kaufman Adaptive Moving Average Адаптивная средняя: быстрее в тренде, медленнее во флэте

Описание	KAMA адаптирует скорость сглаживания к «эффективности» движения: если цена идёт направленно, KAMA ускоряется; если пилит — замедляется.
Что показывает	Помогает меньше «пилиться» во флэте и при этом не слишком отставать в тренде — полезна как динамический уровень.
Формула	`ER = \|Price−Price_N\| / Σ\|ΔPrice\|; SC = (ER(FastSC−SlowSC)+SlowSC)^2; KAMA_t = KAMA_{t−1} + SC(Price_t−KAMA_{t−1})`
Как применять в торговле	Фильтр: торговать по направлению KAMA (наклон). В тренде цена часто уважает KAMA как поддержку/сопротивление. Вход по откату: откат к KAMA + подтверждение свечой/объёмом → вход по тренду. Избежать пилы: если KAMA стала почти горизонтальной и цена часто пересекает её туда‑сюда — режим флэта, лучше переключаться на диапазонные сетапы.
Параметры	Efficiency period 10; Fast 2; Slow 30 (классический набор). Также встречаются 10/2/20.
Ограничения и типовые ошибки	В очень резких разворотах адаптивность всё равно не спасает — нужен стоп и подтверждение структуры.

VWMA — Volume Weighted Moving Average Скользящая, взвешенная по объёму

Описание	VWMA похожа на SMA, но каждый Close взвешивается объёмом: «объёмные» бары влияют сильнее. Это помогает учитывать участие рынка.
Что показывает	Если цена держится выше VWMA — покупки проходят на значимом объёме. VWMA часто лучше показывает «справедливый» уровень, чем простая SMA, когда объём сильно меняется.
Формула	`VWMA_N = Σ(Close_i * Volume_i) / Σ(Volume_i)`
Как применять в торговле	Динамический уровень: в ап‑тренде откаты к VWMA(20/50) и удержание → вход по тренду. Фильтр ложных пробоев: пробой уровня без поддержки VWMA (цена не удерживается выше) часто слабее. Комбо: VWMA + ATR — стоп ставить по волатильности, а не «впритык к линии».
Параметры	20/50 (часто). Для дневки иногда 10/20.
Ограничения и типовые ошибки	На инструментах с «кривым» объёмом (некоторые CFD/тонкие рынки) может вводить в заблуждение. На флэте тоже пилит.

Aroon — Aroon Up/Down Показывает «свежесть» максимумов/минимумов

Описание	Aroon измеряет, сколько баров прошло с момента последнего HH/LL за период N. Это даёт понимание, насколько рынок обновляет экстремумы.
Что показывает	Aroon Up близко к 100 → недавно был максимум; Aroon Down близко к 100 → недавно был минимум. Расхождение линий показывает доминирование стороны.
Формула	`AroonUp = 100(N − barsSinceHH(N))/N; AroonDown = 100(N − barsSinceLL(N))/N; AroonOsc = AroonUp − AroonDown`
Как применять в торговле	Тренд‑фильтр: AroonUp > 70 и AroonDown < 30 → бычий режим; наоборот → медвежий. Смена режима: пересечение линий + выход AroonOsc через 0 часто совпадает с переходом из флэта в тренд. Комбо с уровнями: входить на пробое структуры (HH/LL), а Aroon использовать как подтверждение «новых экстремумов».
Параметры	14/25 (популярно). 25 — более «позиционно».
Ограничения и типовые ошибки	В «рваном» рынке с частыми обновлениями экстремумов может давать много смен сигналов. Нужен фильтр волатильности/структуры.

3. Каналы, волатильность и тренд‑оверлеи

Эти инструменты измеряют волатильность и диапазон. Хороши для пробоев, сжатий (squeeze), трейлинга и возврата к среднему — в зависимости от режима.

💡 Подход: сначала фон (структура/уровни), затем индикаторный фильтр, затем триггер. Не наоборот.

Bollinger Bands — Полосы Боллинджера Диапазон + волатильность вокруг SMA

Описание	Три линии: средняя SMA и две полосы на k стандартных отклонений. Расширение/сжатие показывает волатильность.
Что показывает	Широкие полосы = высокая волатильность; узкие = «сжатие» (часто перед импульсом). Цена у верхней полосы — сильный спрос (в тренде) или перегрев (во флэте).
Формула	`Middle=SMA(N); Upper=Middle+kStdDev(N); Lower=Middle−kStdDev(N)`
Как применять в торговле	Mean‑reversion (во флэте): от верхней полосы шорт, от нижней лонг — но только если ADX низкий и есть подтверждение свечой/уровнем. Пробой из «сжатия»: Bandwidth низкий → ждать пробой и закрепление; вход по направлению пробоя (лучше с объёмом). Тренд‑режим: «ходьба по полосе» — в сильном тренде цена может долго идти вдоль верхней/нижней полосы; не шортить только из‑за касания.
Параметры	20, k=2 (стандарт).
Ограничения и типовые ошибки	Касание полосы не равно развороту. Нужен фильтр режима (ADX/структура).

Keltner Channels — Каналы Кельтнера EMA ± ATR: «волатильность без StdDev»

Описание	Канал вокруг EMA, ширина строится на ATR. Часто стабильнее Bollinger на трендовых рынках.
Что показывает	Пробой верхнего канала = сильный импульс; возврат внутрь канала = затухание.
Формула	`Middle=EMA(N); Upper=EMA(N)+MultATR(N); Lower=EMA(N)−MultATR(N)`
Как применять в торговле	Тренд‑пробои: закрепление выше верхнего канала → вход по тренду; стоп часто за среднюю линию/1 ATR. Откаты: в тренде откат к EMA(середине) и удержание → продолжение. Фильтр ложных пробоев: если цена пробила канал, но быстро вернулась внутрь — признак слабости импульса.
Параметры	EMA 20 и Mult 2*ATR (часто 1.5–2).
Ограничения и типовые ошибки	В узком диапазоне пробои часто ложные — смотри уровни и объём.

Donchian Channels — Каналы Дончиана Максимум/минимум за N баров

Описание	Канал из Highest High и Lowest Low за N периодов. База классических пробойных систем.
Что показывает	Пробой верхней границы = выход в новые максимумы (потенциал тренда), пробой нижней = новые минимумы.
Формула	`Upper=HH(N); Lower=LL(N); Middle=(Upper+Lower)/2`
Как применять в торговле	Пробой (trend following): вход при пробое HH(N) (на закрытии/с ретестом); выход/стоп — по LL(M) или трейлинг по каналу. Анти‑флэт фильтр: использовать только когда ADX > 20–25 или когда есть расширение диапазона. Комбо с ATR: стоп = 1–2 ATR от точки входа, чтобы пережить шум.
Параметры	20 (классика), также 55 (черепахи).
Ограничения и типовые ошибки	В боковике «пилит». Нужен фильтр режима + риск‑менеджмент.

ATR — Average True Range Мера волатильности, не направления

Описание	ATR показывает средний истинный диапазон движения цены. Это «скорость/размах», а не тренд.
Что показывает	Рост ATR = рынок стал более «резким», падение ATR = сжатие. Используется для стопов, целей и позиционирования.
Формула	`TR=max(H−L, \|H−C_prev\|, \|L−C_prev\|); ATR=RMA(TR,N) (Wilder)`
Как применять в торговле	Стоп по волатильности: Stop = Entry − kATR (для лонга), чтобы стоп был «по рынку», а не по эмоции. Трейлинг‑стоп: подтягивать стоп на kATR от текущей цены/экстремума. Фильтр «тихий/шумный рынок»: в период низкого ATR чаще работают диапазонные подходы; при росте ATR — пробои.
Параметры	14 (стандарт), k обычно 1–3 для стопа/трейлинга.
Ограничения и типовые ошибки	ATR не даёт сигнал buy/sell. Это измеритель волатильности — нужен второй индикатор/структура.

Supertrend — Тренд‑линия на ATR Показывает направление + трейлинг‑стоп

Описание	Индикатор строит линию/зону на основе ATR и медианной цены. Меняет сторону при пересечении ценой, давая тренд‑сигнал.
Что показывает	Линия под ценой = бычий режим; над ценой = медвежий. Часто используют как трейлинг‑стоп.
Формула	`BasicUpper=(H+L)/2 + MultATR; BasicLower=(H+L)/2 − MultATR; FinalUpper/Lower с учётом прошлых значений; Trend меняется при пересечении Close`
Как применять в торговле	Вход по смене цвета: закрытие выше линии → лонг, ниже → шорт (желательно подтверждать фильтром тренда/уровнями). Трейлинг: держать позицию, пока цена не закроется по другую сторону Supertrend. Фильтр: в боковике уменьшить число сделок — включить ADX или торговать только по направлению старшего ТФ.
Параметры	ATR period 10, Mult 3 (частый дефолт).
Ограничения и типовые ошибки	В диапазоне часто переворачивает туда‑сюда. Лучше использовать как фильтр/трейлинг в тренде.

Parabolic SAR — Параболик Трейлинг‑стоп с ускорением

Описание	PSAR ставит точки по одну сторону цены и ускоряется по мере развития тренда. Используется для трейлинга и возможных разворотов.
Что показывает	Точки снизу → бычий режим; сверху → медвежий. Переворот точек = смена направления по индикатору.
Формула	`PSAR_t = PSAR_{t−1} + AF*(EP − PSAR_{t−1}); AF увеличивается шагом до max; EP = экстремум тренда`
Как применять в торговле	Трейлинг: стоп ставить на уровне точек PSAR (для лонга — последняя точка снизу). Вход по перевороту: смена точек снизу→сверху/сверху→снизу (лучше подтверждать трендом/ADX). Комбо: использовать PSAR как выход, а вход брать по более «умному» сигналу (МА/уровни/паттерн).
Параметры	Step 0.02, Max 0.2 (стандарт).
Ограничения и типовые ошибки	Во флэте даёт много ложных переворотов. На гэпах/шпильках может «переставить» стоп слишком близко.

StdDev — Standard Deviation Чистая волатильность: разброс цены вокруг среднего

Описание	Стандартное отклонение измеряет «разброс» значений цены относительно среднего за N периодов. Это базовый кирпич волатильности (например для Bollinger Bands).
Что показывает	Рост StdDev = рынок расширяет диапазон (больше движения), падение StdDev = сжатие (часто перед импульсом).
Формула	`StdDev = sqrt( (1/N) * Σ (x_i − mean(x))^2 )`
Как применять в торговле	Фильтр режима: низкий StdDev → чаще работают диапазонные стратегии; рост StdDev после сжатия → вероятность пробоя. Риск‑менеджмент: задавать стоп/тейк через «z‑шкалу» (например 1–2 StdDev от среднего), если рынок ведёт себя статистически. Сигнал расширения: резкое расширение StdDev + пробой уровня = подтверждение импульса.
Параметры	20 (как в Bollinger) или 10–30 под ТФ.
Ограничения и типовые ошибки	StdDev не даёт направления. Нужен контекст (уровни/тренд) и правило входа/выхода.

%B — Bollinger Percent B Позиция цены внутри полос Боллинджера

Описание	%B нормирует цену относительно верхней/нижней полосы Bollinger: удобно сравнивать разные инструменты и искать режимы.
Что показывает	%B≈0 → цена у нижней полосы, %B≈1 → у верхней. Значения >1 или <0 возможны при выходе за полосы.
Формула	`%B = (Price − LowerBB) / (UpperBB − LowerBB)`
Как применять в торговле	Флэт: искать возврат к среднему, когда %B выходит за 0/1 и затем возвращается внутрь (лучше от уровня/паттерна). Тренд: «удержание» %B выше 0.5 в ап‑тренде и ниже 0.5 в даун‑тренде — простой маркер режима. Комбо: %B + BandWidth: сначала сжатие (BandWidth низкий), затем %B показывает сторону пробоя.
Параметры	Берётся из параметров Bollinger (обычно 20,2).
Ограничения и типовые ошибки	Не путать «перекупленность» с сигналом на шорт: в тренде %B может держаться >1 долго.

BandWidth — Ширина полос Боллинджера Сжатие/расширение волатильности

Описание	BandWidth измеряет относительную ширину Bollinger Bands. Это один из самых популярных способов ловить «сжатие» (squeeze).
Что показывает	Минимумы BandWidth → компрессия волатильности; резкий рост BandWidth → начало расширения (часто после пробоя).
Формула	`BandWidth = (UpperBB − LowerBB) / MiddleBB`
Как применять в торговле	Squeeze‑поиск: ждать локальные минимумы BandWidth и затем пробой диапазона/уровня. Подтверждение импульса: рост BandWidth вместе с движением цены в сторону пробоя повышает вероятность продолжения. Избегать «пилы»: когда BandWidth низкий, пробои чаще ложные — лучше ждать закрепления/объёма.
Параметры	Зависит от Bollinger (обычно 20,2).
Ограничения и типовые ошибки	BandWidth показывает только режим волатильности, не направление. Направление берётся из цены/уровней/доп. фильтра.

TTM Squeeze — «Сжатие» (Bollinger внутри Keltner) Сигнал: волатильность сжалась → готовность к импульсу

Описание	Идея: когда Bollinger Bands становятся уже и входят внутрь Keltner Channels, волатильность «сжата». После выхода из squeeze часто начинается импульс.
Что показывает	Squeeze ON: BB внутри KC (рынок «сжат»). Squeeze OFF: BB выходит наружу KC (волатильность расширилась). Направление обычно берут по дополнительной «momentum»‑оценке.
Формула	`BB: Middle=SMA(20); Upper=Middle+2StdDev; Lower=Middle−2StdDev. KC: Middle=EMA(20); Upper=Middle+MultATR; Lower=Middle−MultATR. SqueezeOn = (UpperBB<UpperKC) and (LowerBB>LowerKC)`
Как применять в торговле	План: во время Squeeze ON не торговать «внутри шума», ждать выхода. Триггер: когда Squeeze выключается (release) → вход по направлению пробоя диапазона/уровня. Фильтр: подтверждать направление структурой (HH/LL), а не только «цветом гистограммы».
Параметры	Классика: BB(20,2) и KC(20, 1.5ATR) или 2ATR.
Ограничения и типовые ошибки	Squeeze может «перезажиматься» несколько раз. Нужен уровень/диапазон и правило закрепления, иначе будут ложные выносы.

Chandelier Exit — Трейлинг‑стоп по ATR Выход «по рынку»: за экстремумом минус/плюс ATR

Описание	Chandelier Exit — популярный трейлинг‑стоп, который привязывается к экстремуму (highest high / lowest low) и отступает на Mult*ATR. Удобен для тренд‑сделок.
Что показывает	Динамический уровень стопа: в лонге линия обычно под ценой; пробой/закрытие ниже → выход. В шорте — наоборот.
Формула	`LongExit = HH(N) − MultATR(N); ShortExit = LL(N) + MultATR(N)`
Как применять в торговле	Как трейлинг: после входа держать позицию, пока цена не закроется за линией Chandelier. Как фильтр: если цена не может удерживаться выше LongExit — тренд слабый. Комбо: вход брать по сетапу (пробой/откат), а Chandelier использовать как дисциплинированный выход.
Параметры	N=22, Mult=3 (очень популярно). Агрессивнее: Mult 2–2.5.
Ограничения и типовые ошибки	На шпильках может преждевременно выбивать. Подбирай Mult под волатильность и ТФ.

Linear Regression Channel — Регрессионный канал Тренд‑линия + отклонение (канал) вокруг неё

Описание	Строит линию линейной регрессии по цене за N периодов и канал на k стандартных отклонений (обычно по остаткам). Полезно для оценки «наклона» и крайних отклонений.
Что показывает	Наклон линии = направление тренда на выбранном окне. Касания/выходы к краям канала показывают статистические экстремумы движения.
Формула	`ŷ_t = a + bt (линия регрессии за N); Upper = ŷ + kσ; Lower = ŷ − k*σ`
Как применять в торговле	Тренд‑следование: работать по направлению наклона, покупать откаты к середине канала. Mean‑reversion: во флэте брать возврат от верхней/нижней границы к центру (подтверждать свечой/уровнем). Слом тренда: смена наклона + пробой канала в обратную сторону — ранний сигнал смены режима.
Параметры	N=50–100 (позиционно) или 20–50 (интрадей), k=1–2.
Ограничения и типовые ошибки	На «режимных» рынках окно N критично: слишком короткое → шум, слишком длинное → запаздывание.

4. Осцилляторы импульса

Осцилляторы измеряют скорость/импульс. В тренде лучше использовать их для входа на откате, а не для “ловли вершины”.

💡 Подход: сначала фон (структура/уровни), затем индикаторный фильтр, затем триггер. Не наоборот.

RSI — Relative Strength Index Скорость и баланс рост/падение

Описание	Осциллятор 0–100, сравнивает средние рост и падение за N периодов. Популярен для поиска перегрева и дивергенций.
Что показывает	RSI>70 часто считают перекупленностью, <30 перепроданностью. В тренде уровни смещаются (например 40/80).
Формула	`RSI = 100 − 100/(1+RS), где RS = AvgGain(N)/AvgLoss(N) (Wilder)`
Как применять в торговле	Mean‑reversion: во флэте покупать при выходе RSI из зоны <30, продавать при выходе из >70 (лучше от уровней). Тренд‑фильтр: в ап‑тренде искать покупки, когда RSI держится выше 40–50; в даун‑тренде — продажи, когда RSI ниже 50–60. Дивергенции: цена делает новый экстремум, RSI — нет → ждать подтверждение (слом структуры/пробой тренд‑линии).
Параметры	14; уровни 30/70 или 20/80 (агрессивнее).
Ограничения и типовые ошибки	В сильном тренде RSI может долго быть >70 или <30 — это не причина контртренд‑сделки без подтверждения.

Stochastic — Стохастик %K/%D Где закрытие внутри диапазона N баров

Описание	Сравнивает текущий Close с диапазоном (HH/LL) за N периодов. Хорошо работает в диапазонах и на откатах.
Что показывает	Близко к 100 → закрытие near high диапазона; близко к 0 → near low. Пересечения %K и %D дают сигналы.
Формула	`%K = 100*(Close−LL(N))/(HH(N)−LL(N)); %D = SMA(%K, M)`
Как применять в торговле	Диапазон: покупки при выходе из <20 и пересечении %K>%D; продажи при выходе из >80 и пересечении вниз. Тренд: использовать стохастик как таймер отката: в ап‑тренде входить, когда стохастик сбросился к 20–40 и разворачивается вверх. Дивергенции: как раннее предупреждение, но вход — только по подтверждению цены.
Параметры	14,3,3 (классика).
Ограничения и типовые ошибки	Чувствителен: много сигналов. В тренде может «залипать» в экстремумах.

Stoch RSI — Стохастик от RSI Очень чувствительный осциллятор (0–100)

Описание	Применяет формулу стохастика к значениям RSI. Даёт более ранние, но более шумные сигналы.
Что показывает	Экстремумы 80/20 показывают «перегрев» RSI относительно его собственного диапазона.
Формула	`StochRSI = (RSI − min(RSI,N)) / (max(RSI,N) − min(RSI,N)) * 100`
Как применять в торговле	Таймер входа: в тренде ловить момент, когда StochRSI выходит из <20 вверх (для лонга) при сохранении тренд‑фона. Скальп/интрадей: использовать пересечения линий K/D внутри зон 20/80, но обязательно с фильтром (уровни/МА). Не торговать «в лоб» экстремумы: лучше ждать выхода из зоны и подтверждения свечой.
Параметры	RSI 14, Stoch 14, сглаживание 3/3 (типичный дефолт).
Ограничения и типовые ошибки	Высокий шум. На низких ТФ без фильтра будет много ложных входов.

CCI — Commodity Channel Index Отклонение цены от среднего

Описание	Показывает, насколько типичная цена отклоняется от своего среднего с учётом средней абсолютной девиации.
Что показывает	Зоны +100/−100 — повышенный импульс; +200/−200 — экстремумы. Удобен для поиска импульсных разворотов.
Формула	`TP=(H+L+C)/3; CCI = (TP − SMA(TP,N)) / (0.015 * MeanDeviation(TP,N))`
Как применять в торговле	Тренд‑вход: пробой CCI выше +100 и удержание → бычий импульс (лонг); ниже −100 → медвежий (шорт). Диапазон: откаты от ±100 обратно к 0 могут давать сделки на возврат к среднему (если ADX низкий). Дивергенции: полезны, но подтверждай структурой/уровнем.
Параметры	20 (классика).
Ограничения и типовые ошибки	Из-за нормировки может давать «псевдо‑экстремумы» на тонком рынке. Лучше комбинировать с объёмом/волатильностью.

Williams %R — Процентный диапазон Похож на стохастик, но от −100 до 0

Описание	Показывает, где Close находится относительно диапазона HH/LL за N периодов, но шкала инвертирована.
Что показывает	Около 0 → close near high; около −100 → close near low. Уровни −20/−80 — типовые зоны.
Формула	`%R = −100 * (HH(N) − Close) / (HH(N) − LL(N))`
Как применять в торговле	Диапазон: покупки при выходе из зоны <−80 вверх; продажи при выходе из >−20 вниз (лучше у уровней). Тренд: использовать для поиска откатов — в ап‑тренде ждать сброса к −80 и разворот. Фильтр ложных входов: подтверждать баром/структурой, не входить только по линии.
Параметры	14 (стандарт).
Ограничения и типовые ошибки	Как и стохастик, в тренде может долго держаться в экстремуме.

ROC — Rate of Change Процентное изменение цены за N периодов

Описание	Простой осциллятор, измеряет скорость изменения цены (в %). Хорош для оценки ускорения и дивергенций.
Что показывает	ROC выше 0 → цена выше, чем N периодов назад. Резкий рост ROC = ускорение тренда.
Формула	`ROC% = (Close / Close_{N} − 1) * 100`
Как применять в торговле	Импульс‑вход: переход ROC выше 0 + рост → подтверждение бычьего импульса. Дивергенции: цена обновляет хай, ROC — нет → импульс слабее, возможна коррекция. Фильтр: использовать вместе с тренд‑фильтром (МА/ADX), чтобы не ловить шум.
Параметры	9/12/25 (в зависимости от ТФ).
Ограничения и типовые ошибки	На низких ТФ шумный; на гэпах даёт резкие выбросы.

TRIX — Triple Exponential Oscillator Импульс на базе тройного EMA (фильтрует шум)

Описание	TRIX — это скорость изменения тройной экспоненциальной средней. За счёт тройного сглаживания хорошо режет шум и даёт более «чистые» импульсные сигналы.
Что показывает	TRIX > 0 → средний импульс вверх; TRIX < 0 → вниз. Пересечение нуля/сигнальной линии — смена импульса.
Формула	`EMA3 = EMA(EMA(EMA(Price,N),N),N); TRIX% = 100 * (EMA3 − EMA3_prev) / EMA3_prev`
Как применять в торговле	Сигнал: TRIX пересёк 0 вверх → бычий импульс; вниз → медвежий (лучше подтверждать трендом/уровнем). Сигнальная линия: EMA(TRIX, M). Пересечения TRIX/Signal дают более частые входы. Дивергенции: если цена обновляет экстремум, а TRIX слабее — ждать подтверждения (слом структуры).
Параметры	N=15 (часто), Signal 9. Для быстрых ТФ: 9–12.
Ограничения и типовые ошибки	Это осциллятор: во флэте будет много пересечений. Используй фильтр режима (ADX/МА) и подтверждение ценой.

PPO — Percentage Price Oscillator MACD, но в процентах (удобно сравнивать разные цены)

Описание	PPO — близкий родственник MACD, только разница EMA нормирована на цену (в %). Это делает индикатор сопоставимым для инструментов с разной ценой.
Что показывает	PPO > 0 → быстрая EMA выше медленной (импульс вверх). Гистограмма PPO−Signal показывает ускорение/замедление.
Формула	`PPO% = (EMA_fast − EMA_slow) / EMA_slow * 100; Signal = EMA(PPO, M); Hist = PPO − Signal`
Как применять в торговле	Пересечение PPO и Signal: вверх → бычий импульс, вниз → медвежий. Нулевой уровень: переход через 0 часто совпадает со сменой тренд‑режима. Дивергенции: как предупреждение, но вход — по подтверждению цены/структуры.
Параметры	12/26/9 (как MACD) — самый частый вариант.
Ограничения и типовые ошибки	Запаздывает на резких разворотах. На флэте сигналов много — нужен фильтр тренда.

CMO — Chande Momentum Oscillator Баланс суммарных ростов и падений (−100…+100)

Описание	CMO сравнивает сумму положительных изменений цены с суммой отрицательных за N периодов. Похож по духу на RSI, но имеет симметричную шкалу −100…+100.
Что показывает	CMO > 0 → доминируют росты, < 0 → падения. Экстремумы часто используют как перегрев/перепроданность.
Формула	`CMO = 100 * (SumUp − SumDown) / (SumUp + SumDown)`
Как применять в торговле	Импульс: пробой 0 вверх/вниз — простой фильтр направления. Mean‑reversion: во флэте искать возврат, когда CMO выходит в экстремум (например >+50 или <−50) и возвращается назад. Дивергенции: цена обновляет экстремум, CMO — нет → импульс слабее, ждать подтверждения.
Параметры	14 или 20 (часто). Экстремумы подбираются под инструмент.
Ограничения и типовые ошибки	В сильном тренде «экстремум» может держаться долго. Не входить контртренд без структуры/уровня.

Ultimate Oscillator — Ультимейт осциллятор Смешивает 3 тайм‑окна, чтобы уменьшить ложные сигналы

Описание	Ultimate Oscillator (Ларри Вильямс) использует «покупательское давление» и True Range в трёх периодах (коротком/среднем/длинном) с весами.
Что показывает	Диапазон 0–100. Считается, что ниже ~30 рынок перепродан, выше ~70 перекуплен, но сильнее всего работают дивергенции + подтверждение.
Формула	`BP = Close − min(Low, Close_prev); TR = max(High, Close_prev) − min(Low, Close_prev); Avg_p = ΣBP/ΣTR; UO = 100(4Avg7 + 2*Avg14 + Avg28)/(4+2+1)`
Как применять в торговле	Mean‑reversion во флэте: отрабатывать выход из зон <30 и >70 при наличии уровня/паттерна. Дивергенции: UO даёт меньше ложных дивергенций (из‑за 3 окон), но вход всё равно делать после подтверждения (слом структуры). Тренд: использовать как таймер отката (в ап‑тренде искать более высокие минимумы UO).
Параметры	7/14/28 (классика).
Ограничения и типовые ошибки	Как любой осциллятор, чувствителен к режиму рынка. Без фильтра тренда будет много «шумных» входов.

DPO — Detrended Price Oscillator Убирает тренд, подсвечивает циклы/колебания

Описание	DPO сдвигает цену назад и сравнивает её со SMA, чтобы «вытащить» колебания без долгосрочного тренда. Удобен для оценки цикличности и зон перегрева в диапазоне.
Что показывает	DPO колеблется вокруг 0. Пики/впадины часто совпадают с локальными экстремумами цикла.
Формула	`DPO = Price_{shift} − SMA(N), где shift ≈ (N/2)+1`
Как применять в торговле	Диапазон/циклы: искать сделки на возврат к среднему, когда DPO делает экстремум и разворачивается. Оценка ритма: расстояние между пиками DPO помогает приблизительно оценить длительность цикла. Фильтр: не использовать DPO против сильного тренда (ADX высокий) — лучше переключиться на трендовые индикаторы.
Параметры	20 (часто). Для циклов можно подбирать под характер рынка.
Ограничения и типовые ошибки	DPO «смотрит назад» (сдвиг). Это инструмент для анализа/тайминга, не для механических сигналов без уровня.

Fisher Transform — Преобразование Фишера Усиливает разворотные точки (но требует фильтра)

Описание	Fisher Transform приводит нормированную цену к распределению, близкому к нормальному, чтобы резче выделять экстремумы. Часто используется вместе с «trigger»‑линией.
Что показывает	Экстремальные значения Fisher часто совпадают с локальными разворотами. Пересечение Fisher и Trigger — сигнал смены импульса.
Формула	`x = normalize(price, N) → сглаживание; Fisher = 0.5*ln((1+x)/(1−x)) (часто с рекурсивным сглаживанием); Trigger = Fisher_prev`
Как применять в торговле	Триггер: пересечение Fisher вверх через Trigger после экстремума → лонг‑тайминг; вниз → шорт‑тайминг. Только с режимом: лучше всего работает во флэте/на откатах, а не «против паровоза» в сильном тренде. Подтверждение: вход делать после реакции цены (паттерн/уровень), Fisher — лишь «усилитель» точки.
Параметры	9–14 (часто). Чем меньше N, тем чувствительнее.
Ограничения и типовые ошибки	Очень чувствителен: без фильтра будет много ложных разворотов. Обязательно контекст + стоп.

5. Объём и денежные потоки

Объёмные индикаторы не гарантируют направление, но помогают отличать “пустой” пробой от движения с подтверждением.

💡 Подход: сначала фон (структура/уровни), затем индикаторный фильтр, затем триггер. Не наоборот.

OBV — On‑Balance Volume Накопление/распределение через объём

Описание	Кумулятивная линия: добавляет объём на растущих свечах и вычитает на падающих. Ищет расхождения объёма и цены.
Что показывает	Рост OBV при боковике цены → скрытое накопление; падение OBV при боковике → скрытое распределение.
Формула	`OBV_t = OBV_{t−1} + V_t, если C_t>C_{t−1}; −V_t, если C_t`
Как применять в торговле	Подтверждение пробоя: пробой уровня ценой + пробой/рост OBV → сигнал сильнее. Дивергенции: цена делает новый хай, OBV — нет → риск «пустого» роста. Линии тренда на OBV: пробой тренд‑линии OBV иногда опережает цену.
Параметры	Нет.
Ограничения и типовые ошибки	На рынках с некорректным/неполным объёмом (некоторые CFD/FX) качество сигналов падает.

MFI — Money Flow Index RSI, но с учётом объёма

Описание	Осциллятор 0–100, оценивает приток/отток денег через типичную цену и объём. Часто называют «volume‑RSI».
Что показывает	Зоны 80/20 — перекупленность/перепроданность с учётом объёма.
Формула	`TP=(H+L+C)/3; MF=TP*V; PosMF=ΣMF когда TP↑; NegMF=ΣMF когда TP↓; MFR=Pos/Neg; MFI=100−100/(1+MFR)`
Как применять в торговле	Диапазон: входы на выходе из зон 20/80 (как RSI), но ценность выше, если есть уровень и объёмный всплеск. Дивергенции: цена новый хай, MFI не подтверждает → ослабление спроса. Фильтр тренда: в тренде использовать более «мягкие» уровни (например 40/80).
Параметры	14 (стандарт).
Ограничения и типовые ошибки	В сильном тренде может «залипать» в экстремуме. Требует адекватных данных объёма.

CMF — Chaikin Money Flow Показывает давление покупок/продаж

Описание	Оценивает, где закрытие внутри свечи и умножает это на объём. Итог — среднее за N периодов.
Что показывает	CMF > 0 → преобладает накопление (закрытия ближе к хаям на объёме), CMF < 0 → распределение.
Формула	`MFM=((C−L)−(H−C))/(H−L); MFV=MFM*V; CMF(N)=ΣMFV_N / ΣV_N`
Как применять в торговле	Фильтр тренда: лонги при CMF устойчиво >0, шорты при CMF <0. Подтверждение пробоя: пробой цены + рост CMF выше 0 → сигнал сильнее. Дивергенции: цена растёт, CMF падает → спрос слабее, вероятна коррекция.
Параметры	20/21 (часто дефолт ~20).
Ограничения и типовые ошибки	Чувствителен к гэпам/свечам с малым диапазоном (H≈L). Лучше смотреть вместе с ценой и уровнем.

A/D Line — Accumulation/Distribution Кумуляция объёма по положению закрытия

Описание	Похож на CMF, но накапливает (суммирует) денежный поток в линию, а не усредняет.
Что показывает	Рост A/D при боковике цены → накопление; падение A/D → распределение. Хорош для дивергенций.
Формула	`CLV=((C−L)−(H−C))/(H−L); A/D_t = A/D_{t−1} + CLV*V`
Как применять в торговле	Дивергенция: цена обновляет хай, A/D нет → рост может быть «без денег». Подтверждение тренда: растущая A/D в ап‑тренде = здоровый спрос. Пробой: если A/D пробивает локальные максимумы раньше цены — возможное раннее предупреждение.
Параметры	Нет.
Ограничения и типовые ошибки	Зависит от качества OHLC и объёма. На инструментах с синтетическим объёмом аккуратнее.

Force Index — Индекс силы Элдера Импульс * объём (сила движения)

Описание	Перемножает изменение цены на объём. Затем часто сглаживают EMA. Хорош для поиска импульсных входов и дивергенций.
Что показывает	FI > 0 → доминируют покупатели, FI < 0 → продавцы. Всплески показывают «удар» объёма.
Формула	`FI_raw = (Close − Close_prev) * Volume; FI = EMA(FI_raw, N)`
Как применять в торговле	Тренд‑подтверждение: в ап‑тренде откаты часто сопровождаются FI ниже 0, но затем FI возвращается выше 0 → продолжение. Дивергенции: цена новый хай, FI слабее → импульс выдыхается. Фильтр входа: вход по тренду, когда FI пересекает 0 в сторону тренда.
Параметры	EMA 13 (классика Элдера).
Ограничения и типовые ошибки	На низколиквидных инструментах объём «шумит». FI может давать много ложных всплесков на новостях.

Volume Oscillator — Осциллятор объёма EMA объёма: растёт ли активность?

Описание	Сравнивает короткую и длинную EMA по объёму. Показывает, увеличивается ли активность относительно фона.
Что показывает	VO > 0 → текущий объём выше долгосрочного среднего (активность растёт). VO < 0 → активность падает.
Формула	`VO% = 100 * (EMA(V,short) − EMA(V,long)) / EMA(V,long)`
Как применять в торговле	Фильтр пробоев: пробой уровня на VO>0 (активность растёт) надёжнее, чем пробой при VO<0. Подтверждение тренда: в тренде новые импульсы желательно видеть вместе с ростом VO. Предупреждение: цена делает новый хай, а VO падает → спрос может слабеть (ожидай откат).
Параметры	short 5–10, long 20–30 (пример: 5/20 или 10/30).
Ограничения и типовые ошибки	VO не говорит направление. Он говорит только про активность — направление берётся из цены/структуры.

Chaikin Oscillator — Осциллятор Чайкина Импульс денежного потока (EMA от A/D Line)

Описание	Chaikin Oscillator измеряет ускорение/замедление накопления/распределения: это разница между быстрой и медленной EMA линии Accumulation/Distribution (ADL).
Что показывает	Рост осциллятора → приток спроса/«денег», падение → усиление распределения. Пересечение 0 иногда используют как смену импульса потока.
Формула	`CLV=(2C−H−L)/(H−L); ADL = Σ(CLVVolume); Chaikin = EMA(ADL,3) − EMA(ADL,10)`
Как применять в торговле	Подтверждение пробоя: если цена пробивает уровень вверх, а Chaikin растёт/выше 0 — сигнал сильнее. Дивергенции: цена делает новый хай, Chaikin — ниже → возможное ослабление спроса (ждать подтверждения). Фильтр: в тренде искать входы, когда цена и осциллятор согласованы (оба усиливаются).
Параметры	3/10 (классика). Иногда добавляют сглаживание.
Ограничения и типовые ошибки	На рынках с «грязным» объёмом (некоторые CFD) качество падает. Не путать дивергенцию с готовым разворотом.

KVO — Klinger Volume Oscillator Осциллятор объёма для оценки «долгих» трендов

Описание	KVO (Клингер) пытается измерять долгосрочный денежный поток через объём с учётом направления тренда (через диапазон High‑Low и структуру).
Что показывает	Пересечения KVO и сигнальной линии показывают смену импульса денежного потока; дивергенции могут предупреждать об ослаблении тренда.
Формула	`VF = Volume * Trend * \|2DM/TR − 1\| 100; KVO = EMA(VF, fast) − EMA(VF, slow); Signal = EMA(KVO, signal)`
Как применять в торговле	Сигнал: пересечение KVO вверх через Signal → приток потока, вниз → отток. Подтверждение тренда: в растущем рынке KVO чаще держится выше 0, в падающем — ниже. Дивергенции: как предупреждение, но вход только после подтверждения цены (уровень/структура).
Параметры	34/55/13 (очень распространённый набор).
Ограничения и типовые ошибки	Формула сложная, а сигнал всё равно чувствителен к шуму. Лучше использовать как подтверждение, а не как «самостоятельную кнопку».

PVT — Price Volume Trend OBV‑логика, но с весом процентного изменения цены

Описание	PVT накапливает объём, умноженный на процент изменения цены. В отличие от OBV учитывает «насколько сильно» изменилась цена.
Что показывает	Рост PVT подтверждает, что движение вверх поддержано объёмом. Дивергенции PVT и цены — ранние предупреждения.
Формула	`PVT_t = PVT_{t−1} + Volume_t * (Close_t − Close_{t−1}) / Close_{t−1}`
Как применять в торговле	Подтверждение тренда: тренд вверх сильнее, если PVT делает higher highs вместе с ценой. Дивергенции: цена обновляет хай, PVT — нет → спрос «слабее», ждать подтверждение разворота/коррекции. Сглаживание: часто полезно накладывать EMA на PVT и использовать её пересечения как фильтр.
Параметры	Сам PVT без периода; если сглаживать — EMA 20–50.
Ограничения и типовые ошибки	Накопительные линии могут «уплывать» со временем; смотри относительную динамику и дивергенции, а не абсолютный уровень.

EOM — Ease of Movement Насколько легко цене двигаться при данном объёме

Описание	EOM сопоставляет движение «середины» бара и объём: если цена проходит далеко при небольшом объёме — движение было «лёгким».
Что показывает	Высокий EOM (>0) → лёгкое движение вверх (малое сопротивление); низкий (<0) → лёгкое движение вниз.
Формула	`DM = ( (H+L)/2 − (H_prev+L_prev)/2 ); BR = Volume / (H−L); EOM = DM / BR = DM * (H−L) / Volume (часто затем SMA)`
Как применять в торговле	Подтверждение пробоя: пробой уровня «качественнее», если EOM растёт (движение лёгкое). Фильтр флэта: низкие значения и частые смены знака часто соответствуют пилению. Сглаживание: использовать SMA(EOM, N) и смотреть пересечение 0 как смену «лёгкости».
Параметры	14 (часто) для сглаживания.
Ограничения и типовые ошибки	На рынках с нестабильным объёмом (или некорректным объёмом) качество падает. Не использовать без контекста уровней.

NVI — Negative Volume Index «Умные деньги» в дни падения объёма (классическая идея)

Описание	NVI изменяется только в дни, когда объём меньше, чем вчера. Концепция: в «тихие» дни активнее действуют профессионалы.
Что показывает	Если NVI растёт и находится выше своей MA, это трактуют как бычий режим. Падение ниже MA — ухудшение.
Формула	`Если V_t < V_{t−1}: NVI_t = NVI_{t−1} + (C_t−C_{t−1})/C_{t−1} * NVI_{t−1}; иначе NVI_t = NVI_{t−1}`
Как применять в торговле	Фильтр режима: NVI выше EMA(255) (или SMA 255) → бычий режим; ниже → осторожнее с лонгами. Подтверждение тренда: новые максимумы NVI вместе с ценой усиливают трендовый сценарий. Не как триггер: NVI лучше использовать как фон/фильтр, а вход — по структуре/МА/уровням.
Параметры	MA 255 (популярно для дневки). На меньших ТФ подбирают пропорционально.
Ограничения и типовые ошибки	Это концептуальный индикатор; на современных рынках и разных типах объёма работает не всегда. Проверяй на своём инструменте.

PVI — Positive Volume Index «Толпа» в дни роста объёма (классическая идея)

Описание	PVI изменяется только в дни, когда объём выше, чем вчера. Концепция: в «громкие» дни больше активности публики.
Что показывает	Рост PVI показывает, что рост цены идёт на растущем объёме. Часто сравнивают PVI со своей MA, как и NVI.
Формула	`Если V_t > V_{t−1}: PVI_t = PVI_{t−1} + (C_t−C_{t−1})/C_{t−1} * PVI_{t−1}; иначе PVI_t = PVI_{t−1}`
Как применять в торговле	Подтверждение импульса: пробой/рост «качественнее», если PVI ускоряется. Дивергенции: цена обновляет хай, а PVI не поддерживает → импульс может быть слабее (ждать подтверждение). Комбо с NVI: когда оба индекса улучшаются, фон сильнее; когда расходятся — осторожнее.
Параметры	MA 255 (часто для дневки).
Ограничения и типовые ошибки	Не путать «рост PVI» с гарантией тренда — это подтверждение, а не вход. Качество зависит от корректности объёма.

6. Практичные инструменты (интрадей/уровни/доп. импульс)

Инструменты для разметки уровней и тонкой настройки входа/выхода. Особенно полезны в интрадей‑контексте и для планирования сделок.

💡 Подход: сначала фон (структура/уровни), затем индикаторный фильтр, затем триггер. Не наоборот.

VWAP — Volume Weighted Average Price Средняя цена сделки с учётом объёма (интрадей‑якорь)

Описание	VWAP — средняя цена, взвешенная по объёму. Часто используется как «справедливая цена» внутри сессии.
Что показывает	Цена выше VWAP → покупатели контролируют сессию; ниже → продавцы. VWAP часто работает как динамический уровень.
Формула	`VWAP = Σ(Price_i*Volume_i) / Σ Volume_i (обычно Price=Typical=(H+L+C)/3)`
Как применять в торговле	Тренд‑интрадей: удержание выше VWAP и ретест сверху → лонг; ниже и ретест снизу → шорт. Mean‑reversion: в спокойной сессии отклонения от VWAP (±1–2σ/ATR) часто возвращаются к VWAP, но нужен фильтр (новости/тренд). Фильтр сделок: торговать только в сторону VWAP‑режима (выше = лонг‑приоритет).
Параметры	Сессионный VWAP (по умолчанию). Есть Anchored VWAP (от события).
Ограничения и типовые ошибки	На дневках/свинг‑ТФ часто менее полезен. Важно понимать, откуда идёт расчёт (сессия/якорь).

Pivot Points — Пивоты Авто‑уровни поддержки/сопротивления

Описание	Уровни, рассчитанные из High/Low/Close предыдущего периода (дня/недели/месяца). Часто используются в интрадей.
Что показывает	PP (pivot) как «центр», уровни R1/R2/R3 и S1/S2/S3 как потенциальные зоны реакции.
Формула	`PP=(H+L+C)/3; R1=2PP−L; S1=2PP−H; R2=PP+(H−L); S2=PP−(H−L) (и т.д.)`
Как применять в торговле	Уровневая торговля: ждать реакции у S/R (ложный пробой/отбой) и входить по паттерну. Пробой‑продолжение: пробой R1 и удержание → цель R2 (аналогично вниз). Комбо с VWAP: если пивот и VWAP совпадают (кластер), реакция чаще сильнее.
Параметры	Основа: Daily (день), Weekly, Monthly. Важно выбрать под свой ТФ.
Ограничения и типовые ошибки	Пивоты — не «магия». В сильном тренде уровни пробиваются легко; нужен фильтр волатильности/новостей.

Fibonacci Retracement — Фибо‑коррекции Проценты отката от свинга

Описание	Инструмент уровней: строит вероятные зоны отката внутри тренда на основе соотношений Фибо.
Что показывает	Частые уровни отката: 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 (и расширения для целей).
Формула	`Level = Low + (High−Low)*ratio (для ап‑свинга); ratio ∈ {0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786}`
Как применять в торговле	Тренд‑откат: в ап‑тренде ждать откат к 0.5–0.618 + подтверждение (свеча/объём/МА) → лонг. Кластеры: сильнее работают уровни Фибо, совпадающие с горизонтальным уровнем/МА/VWAP/пивотом. Цели: расширения (1.272/1.618) как ориентиры тейк‑профита, но лучше фиксировать по структуре.
Параметры	Ключевое — правильно выбрать swing high/low (опорный импульс).
Ограничения и типовые ошибки	Субъективность выбора свинга. Без подтверждения уровня ценой входы будут случайными.

Momentum — Моментум Просто: Close сейчас минус Close N баров назад

Описание	Базовый осциллятор, показывает ускорение/замедление движения. Часто используется как «сырьё» для более сложных индикаторов.
Что показывает	Momentum > 0 → цена выше, чем N баров назад; рост моментума = ускорение тренда.
Формула	`MOM = Close − Close_{N}`
Как применять в торговле	Подтверждение тренда: цена растёт и MOM растёт → импульс усиливается (держать тренд). Дивергенции: цена новый хай, MOM ниже → импульс слабее, часто начинается коррекция. Смена режима: MOM пересёк 0 + подтверждение структуры → возможный разворот.
Параметры	10/14/20 (по стилю).
Ограничения и типовые ошибки	Очень простой и шумный на малых N. Лучше использовать сглаживание или подтверждать другими фильтрами.

TSI — True Strength Index Сглаженный моментум (двойная EMA)

Описание	Осциллятор, который двойным сглаживанием измеряет моментум и нормирует его на абсолютный моментум. Даёт более «чистый» сигнал, чем MOM/ROC.
Что показывает	TSI вокруг 0: выше 0 — бычий импульс, ниже — медвежий. Часто используют пересечения с сигнальной линией.
Формула	`MOM=ΔClose; TSI = 100 * EMA(EMA(MOM,r),s) / EMA(EMA(\|MOM\|,r),s)`
Как применять в торговле	Пересечение 0: TSI вверх через 0 + подтверждение ценой → бычий режим. Пересечение сигнала: TSI пересёк свою EMA‑сигнал вверх/вниз → вход по импульсу. Дивергенции: как предупреждение, но вход — по подтверждению структуры.
Параметры	r=25, s=13 (часто встречается), сигнал 7–13.
Ограничения и типовые ошибки	Сглаживание = запаздывание. На быстрых разворотах опаздывает, но зато режет шум.

Elder Ray — Bull/Bear Power Сила быков и медведей относительно EMA

Описание	Сравнивает High и Low с EMA. Bull Power показывает, насколько быки смогли поднять цену выше EMA, Bear Power — насколько медведи продавили ниже EMA.
Что показывает	Bull Power растёт → быки сильнее; Bear Power падает (в минус) → медведи сильнее. Полезно для поиска ослабления тренда.
Формула	`EMA_N; BullPower = High − EMA_N; BearPower = Low − EMA_N`
Как применять в торговле	Тренд‑фильтр: торговать по направлению EMA; в ап‑тренде искать моменты, когда Bear Power перестаёт ухудшаться (слабость продавцов). Дивергенции: цена новый хай, Bull Power ниже → бычий импульс слабее. Вход по откату: ап‑тренд, Bear Power ушёл глубоко в минус и начал расти → возможный конец коррекции.
Параметры	EMA 13 (классика Элдера).
Ограничения и типовые ошибки	Не самостоятельный сигнал. Лучше работает как фильтр/подтверждение в тренде.

AO — Awesome Oscillator Разница 5 и 34 SMA от медианной цены (импульс)

Описание	AO (Билл Вильямс) измеряет импульс через разницу двух SMA от медианной цены (H+L)/2. Часто отображается как гистограмма вокруг нуля.
Что показывает	AO > 0 → краткосрочный импульс сильнее долгосрочного (бычий), AO < 0 → медвежий. Пересечения нуля и изменения «цвета» гистограммы показывают смену ускорения.
Формула	`Median=(H+L)/2; AO = SMA(Median,5) − SMA(Median,34)`
Как применять в торговле	Нулевой кросс: AO пересёк 0 вверх → бычий импульс; вниз → медвежий (лучше подтверждать уровнем/трендом). Дивергенции: цена обновляет экстремум, AO — нет → ослабление импульса (ждать подтверждение цены). Комбо: использовать AO как «таймер» внутри тренда (искать входы на откатах, когда AO снова разворачивается по тренду).
Параметры	5/34 (фиксированная классика).
Ограничения и типовые ошибки	В диапазоне AO часто «пилит» около нуля. Используй фильтр режима (ADX/МА) и уровни.

AC — Accelerator Oscillator Ускорение импульса: AO минус его SMA

Описание	AC показывает ускорение/замедление AO: это разница между AO и его простой скользящей (обычно 5). Считается более «ранним» сигналом, но и более шумным.
Что показывает	AC выше 0 → ускорение импульса вверх, ниже 0 → вниз. Смена знака и «серии» столбиков показывают ускорение/торможение движения.
Формула	`AC = AO − SMA(AO,5)`
Как применять в торговле	Как ранний таймер: в тренде искать входы, когда AC возвращается в сторону тренда после отката. Подтверждение: если цена растёт, а AC падает/ниже 0 — импульс может выдыхаться (подтянуть стоп). Лучше в комбо: AC редко используют отдельно — обычно вместе с тренд‑фильтром (МА/ADX).
Параметры	Зависит от AO (классика 5/34) и SMA(AO,5).
Ограничения и типовые ошибки	Очень чувствителен к шуму. Если торговать «по каждому столбику» — будет много лишних входов.

STC — Schaff Trend Cycle Тренд‑цикл: стохастик от MACD (раньше развороты)

Описание	STC строится на MACD и применяет к нему стохастический расчёт (обычно в два прохода со сглаживанием). Цель — раньше ловить смену тренда, чем классический MACD.
Что показывает	Осциллятор 0–100. Ниже ~25 — зона перепроданности, выше ~75 — перекупленности (по настройкам). Пересечения уровней/сигнальной линии дают тайминг.
Формула	`1) MACD = EMA_fast − EMA_slow. 2) Stoch(MACD, cycle) → сглаживание. 3) Ещё раз Stoch от сглаженного значения → STC (с EMA‑сглаживанием).`
Как применять в торговле	Тренд‑тайминг: пересечение STC вверх через 25–30 после спада → часто ранний сигнал на рост; вниз через 70–75 — на спад. Фильтр: лучше всего работает вместе с трендовым фильтром (EMA200/структура), чтобы не ловить контртренд «просто по осциллятору». Дивергенции: использовать как предупреждение и ждать подтверждение цены.
Параметры	Часто: fast 23, slow 50, cycle 10, smooth 3 (вариаций много).
Ограничения и типовые ошибки	Разные платформы считают STC по‑разному. Перед использованием проверь, как именно он реализован в твоём терминале.

Connors RSI — CRSI Комбо‑RSI для mean‑reversion (часто 0–100)

Описание	Connors RSI — составной индикатор из трёх частей: короткий RSI цены, RSI «серии» (streak) и PercentRank однодневного ROC. Очень популярен в статистических откатных стратегиях.
Что показывает	CRSI около 0–10 → сильная перепроданность (часто для краткосрочного отскока), 90–100 → перекупленность. Но лучше работает в режиме диапазона.
Формула	`CRSI = ( RSI(Close,3) + RSI(Streak,2) + PercentRank(ROC1,100) ) / 3`
Как применять в торговле	Mean‑reversion: покупать, когда CRSI < 10 (иногда < 5) и есть уровень/поддержка; выход — при возврате к среднему или CRSI > 50–70. Фильтр тренда: в сильном тренде использовать только по тренду (например в ап‑тренде брать только перепроданность). Контроль риска: сетапы короткие, поэтому стоп по структуре обязателен — не «усреднять» против движения.
Параметры	Классика: (3,2,100). Пороги: 10/90 или 5/95.
Ограничения и типовые ошибки	В трендовых «лавинах» может долго оставаться перепроданным/перекупленным. Без фильтра режима будет больно.

SMI — Stochastic Momentum Index Улучшенный стохастик (−100…+100) с двойным сглаживанием

Описание	SMI оценивает положение закрытия относительно середины диапазона HH/LL, а не просто относительно нижней границы, как классический stochastic. Двойное сглаживание уменьшает шум.
Что показывает	Диапазон обычно −100…+100. Экстремумы (например ±40/±60) используют как зоны перегрева, пересечения сигнальной линии — тайминг.
Формула	`M=(HH+LL)/2; D=C−M; SMI = 100 * (EMA(EMA(D,k),k) / (0.5*EMA(EMA(HH−LL,k),k)))`
Как применять в торговле	Вход по импульсу: пересечение SMI и Signal вверх из отрицательной зоны → лонг‑тайминг (в подходящем фоне). Mean‑reversion: во флэте отрабатывать возврат из экстремумов (но с уровнем/паттерном). Дивергенции: использовать как предупреждение, подтверждать ценой.
Параметры	Типично: %K length 14, smooth 3/3 (варианты зависят от платформы).
Ограничения и типовые ошибки	Как и стохастик, в сильном тренде может долго «залипать» в экстремумах. Не контртрендить без подтверждения.

RVI — Relative Vigor Index Сравнивает (Close−Open) с (High−Low) — «энергия» движения

Описание	RVI пытается измерить «вес» закрытия относительно диапазона: в растущем рынке цена чаще закрывается ближе к верхам, в падающем — ближе к низам.
Что показывает	Пересечения RVI и сигнальной линии часто используют как смену импульса; дивергенции — как предупреждение.
Формула	`RVI = SMA(C−O, N) / SMA(H−L, N); Signal = SMA(RVI, 4) (часто с весами)`
Как применять в торговле	Тайминг: пересечение RVI вверх через Signal после отката → вход по тренду (если фон бычий). Фильтр флэта: если RVI колеблется около 0 и сигналы частые — рынок диапазонный, лучше использовать канальные стратегии. Подтверждение: пробои уровней сильнее, если RVI ускоряется в сторону пробоя.
Параметры	N=10 (часто) и Signal 4. Встречаются 14.
Ограничения и типовые ошибки	На гэпах/шпильках может искажаться. Как и другие осцилляторы, требует фильтра режима.

7. Шпаргалка: быстрые сетапы и частые ошибки

7.1 4 базовых сценария (надёжные, без “магии”)

Тренд‑откат

Фильтр: цена выше EMA(200), ADX > 20.
Откат к EMA(20/50) + осциллятор (RSI 40–50 удержал вверх).
Триггер: разворотный бар / пересечение MACD вверх.
Стоп: 1–2 ATR или за откатный лой. Выход: Supertrend/PSAR.

Пробой‑продолжение

Границы: Donchian(20) или Bollinger‑squeeze.
Подтверждение: Volume Oscillator растёт / CMF > 0.
Триггер: закрытие свечи выше канала (не внутри).
Стоп: ATR или возврат под пробитую границу.

Возврат к среднему

Режим: низкий ADX, рынок в диапазоне.
Триггер: касание/выход за Bollinger + RSI/Stoch в экстремуме.
Цель: средняя линия (SMA/EMA в центре), далее противоположная граница.
Стоп: за экстремумом диапазона (или 1 ATR).

Интрадей от VWAP

Контекст: тренд дня или рейндж дня относительно VWAP.
В тренде: откат к VWAP + удержание → вход по тренду.
В диапазоне: отклонение от VWAP → возврат (mean reversion) с коротким стопом.
Уровни: Pivot Points как дополнительные цели/барьеры.

7.2 Типовые ошибки (которые съедают депозит)

5 осцилляторов одновременно — это не подтверждение, а корреляция одних и тех же расчётов.
Шорт “потому что RSI > 70” в сильном тренде — RSI может держаться выше 70 очень долго.
Пробой без объёма: цена вышла за уровень, но потока нет → часто возврат в диапазон.
Сигналы внутри свечи: пересечения/пробои без закрытия → ложные входы.
Неправильный VWAP: VWAP имеет смысл внутри сессии/анкера; “склеенный” VWAP на разных режимах может путать.

Мини‑словарь (чтобы термины не плавали)

Термин	Что это
Оверлей	Индикатор рисуется поверх цены (MA, Bollinger, Ichimoku, Supertrend, SAR).
Осциллятор	Индикатор в отдельном окне, обычно колеблется вокруг 0/50 или в диапазоне 0–100 (RSI, Stoch, CCI и т.д.).
Дивергенция	Цена обновляет экстремум, а осциллятор/объём — нет. Это ослабление импульса, требующее подтверждения.
Сглаживание (smoothing)	Фильтрация шума ценой запаздывания (чем сильнее сглаживание, тем меньше шума и больше лаг).
Режим (trend/range)	Условия рынка, в которых одни индикаторы работают лучше, а другие хуже.

✅ Если хочешь “минималистичный” набор на каждый день: EMA(200) + RSI + ATR. Этого уже достаточно, чтобы фильтровать тренд, ловить точки входа и ставить адекватный риск.