Индикатор ATR — волатильность, стоп‑лосс и размер позиции | Student Wyckoff
📌 STUDENT WYCKOFF • Технические индикаторы

Индикатор ATR: волатильность, стоп‑лосс и размер позиции (практика)

ATR (Average True Range) — это не сигнал направления. Он показывает сколько рынок «дышит». Используй ATR, чтобы ставить адаптивный стоп, планировать реалистичные цели и рассчитывать объём позиции при фиксированном риск‑правиле.

🧭 Фокус: волатильность • стоп • риск

Что показывает ATR ✅

  • Волатильность: средний диапазон движения за N периодов.
  • Дистанция стопа: помогает не ставить стоп внутри “нормального шума”.
  • Размер позиции: считать объём от стоп‑дистанции и процента риска.
  • Контекст: сравни ATR сейчас и в недавней истории (сжатие / расширение).
💡 ATR не говорит “покупай/продавай”. Он говорит: “стоп должен уважать типичный размах движения цены”.

Как применять на практике 🎯

  • ATR‑стоп: стоп = за структуру ± (k × ATR).
  • ATR‑фильтр: избегай “вялых” пробоев при сжатом ATR; торгуй расширение только с подтверждением.
  • Цели: цель = вход ± (m × ATR) внутри сценария (а не “случайный R:R”).
  • Согласование ТФ: ATR старшего ТФ — для плана, младшего — для входа.

Типичные ошибки 🚫

  • Использовать ATR как индикатор направления.
  • Игнорировать структуру: ATR‑стоп без уровня — случайность.
  • Одинаковый k для всех рынков/ТФ без теста.
  • Не переводить ATR в расчёт позиции (нет риск‑правила).
Какой период ATR лучше?

Часто используют 14. Подстраивай под свой ТФ/инструмент. Важнее стабильность, чем “магия”.

ATR и True Range — в чём разница?

True Range — размах одного бара с учётом гэпов; ATR — среднее значение TR за N периодов.

ATR работает на крипте?

Да. ATR подходит любому рынку. Ключ — привязка к структуре и риску, а не самостоятельный “сигнал”.

⚠️ Материал образовательный и не является инвестиционной рекомендацией. ATR — инструмент риска: сочетай со структурой и подтверждением.

ATR чек‑лист ✍️

1) Сначала структура Найди уровень/зону. ATR без структуры — шум.
2) Считай ATR Оцени текущий ATR и среднее за последние периоды (сжатие/расширение).
3) Дистанция стопа Стоп = за структуру ± k×ATR (типично k: 1–2).
4) Размер позиции Объём = (риск в ₽/$) / (стоп‑дистанция в ₽/$).
5) План целей Структура + реалистичные ATR‑мультипликаторы. Не рисуй “фантастический” R:R.
6) Дневник Скрин: структура → ATR → стоп/объём → результат. Разбор раз в неделю.
📚 Энциклопедия индикаторов PRO‑TRADER (индивидуально) Индикаторы
Лучшая практика: структура → ATR → стоп‑дистанция → размер позиции → исполнение.