CCI: расчёт типичной цены и среднего абсолютного отклонения
Чтобы проверить CCI, недостаточно найти среднюю цену и вычесть её из последнего закрытия. В выбранной формуле сначала нужен ряд типичных цен, а в знаменателе — среднее абсолютное отклонение всего окна от одной общей средней. Замена этого действия стандартным отклонением даст другой индикатор.
Ниже — собственное упражнение Student Wyckoff из шести вымышленных баров. Все входные значения открыты, поэтому результат можно пересчитать без программы. Для обзора назначений инструментов есть энциклопедия технических индикаторов; эта страница посвящена конкретной проверке CCI и происхождению его знаменателя.
1. Определите входной ряд и период
В упражнении период N = 5, вход — типичная цена TP = (High + Low + Close)/3. High означает максимум бара, Low — минимум, Close — закрытие. Три цены сначала складываются и делятся на три; среднее за пять баров будет следующим, отдельным действием.
Выбранная формула: CCI = (последняя TP − средняя TP)/(0,015 × среднее абсолютное отклонение). Формула типичной цены и порядок вычисления отклонения описаны в официальной справке TradingView о CCI. Наш период 5 нужен для короткого примера. При сверке с терминалом проверьте его период и источник: ряд закрытий вместо TP меняет исходную задачу.
Коэффициент 0,015 — часть выбранного определения шкалы. Он не задаёт вероятность сделки или процент доходности. Мы используем его без подбора под желаемый результат. Все бары считаем завершёнными, а цены — сопоставимыми между собой.
2. Получите шесть типичных цен
Выпишите исходные значения в порядке времени. Они заданы для этого задания и не являются котировками конкретного инструмента.
| Бар | High | Low | Close | TP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 98 | 100 | 100 |
| 2 | 104 | 100 | 102 | 102 |
| 3 | 103 | 99 | 101 | 101 |
| 4 | 105 | 101 | 103 | 103 |
| 5 | 107 | 101 | 104 | 104 |
| 6 | 112 | 106 | 112 | 110 |
На баре 6 типичная цена равна (112 + 106 + 112)/3 = 110. Закрытие при этом равно 112. Если взять 112 вместо 110, ошибка возникнет до расчёта среднего и перейдёт в обе части формулы. В предыдущих строках TP случайно совпадает с Close из-за выбранных чисел; это не общее свойство типичной цены.
Перед дальнейшими вычислениями проверьте High ≥ Close ≥ Low. Неправильное положение закрытия внутри бара — повод проверить исходную запись, а не продолжать расчёт и объяснять странное число рыночным сигналом.
3. Рассчитайте первое окно и один общий центр
Для бара 5 берём TP баров 1–5: 100, 102, 101, 103, 104. Их сумма 510, средняя 102. Теперь от каждой из этих пяти TP отнимаем одну и ту же среднюю 102, а затем берём модуль результата: 2, 0, 1, 1, 2.
Модуль означает расстояние без знака: и −2, и +2 дают 2. Сумма расстояний равна 6. Среднее абсолютное отклонение равно 6/5 = 1,2. Поэтому CCI на баре 5 равен (104 − 102)/(0,015 × 1,2) = 111,1111….
Нельзя просто сложить отклонения со знаками: −2 + 0 − 1 + 1 + 2 = 0. Нельзя и вычитать из каждой старой TP её собственную прежнюю скользящую среднюю. В этом окне все пять расстояний измеряются относительно одного центра 102. Именно эта деталь часто теряется при ручной сверке.
4. Передвиньте окно и пересчитайте весь знаменатель
На баре 6 первое наблюдение выпадает. Новое окно: 102, 101, 103, 104, 110. Средняя теперь 104. Для каждой строки нужно заново найти расстояние до 104; прежние отклонения от 102 здесь использовать нельзя.
| TP в новом окне | Разность с 104 | Абсолютное отклонение |
|---|---|---|
| 102 | −2 | 2 |
| 101 | −3 | 3 |
| 103 | −1 | 1 |
| 104 | 0 | 0 |
| 110 | 6 | 6 |
Сумма расстояний равна 12, среднее абсолютное отклонение 2,4. Числитель равен 110 − 104 = 6, знаменатель 0,015 × 2,4 = 0,036. Получаем CCI = 166,6667….
Стандартное отклонение для этого же набора использует квадраты расстояний и квадратный корень; его значение было бы √10, примерно 3,1623. Это не 2,4. Подстановка другой меры разброса может выглядеть убедительно, но уже не повторяет выбранную формулу CCI. Здесь нам не нужен квадратный корень: сохраняем простую среднюю модулей.
5. Обработайте постоянную цену и прочитайте результат
Если все TP в окне одинаковы, среднее абсолютное отклонение равно нулю, а числитель тоже нулевой. Выражение 0/0 не определено. В нашем листе проверки ставим «нет определённого значения», не заменяем его сигналом 0 и не включаем такую строку в вывод о пересечении. Это явное правило учебной таблицы; обработку этого случая в конкретном терминале проверяют отдельно.
В примере положительный CCI означает, что последняя TP выше средней окна. Значение 166,6667 не сообщает рост цены на 166,6667% и не является вероятностью разворота. Сначала запишите наблюдаемое положение, затем отдельно сформулируйте действие по цене и допустимый риск. Этому переходу посвящён торговый план трейдера.
Чтобы сравнить свой расчёт с экраном, зафиксируйте источник цены, период, дату завершённого бара и пять исходных TP. Если числа расходятся, сравнивайте сначала TP, затем среднюю, отклонения и только после них итоговый CCI. Одинаковый последний результат при разных исходных действиях ещё не подтверждает правильность метода.
6. Закрепите расчёт контрольной записью
Спрячьте готовые результаты и повторите бар 6. В ответе должны появиться четыре числа: 104; 12; 2,4; 166,6667. Объясните, что обозначает каждое. Затем назовите ошибку, которая получится при замене TP последним закрытием 112, и ошибку при использовании стандартного отклонения.
Сохраните исходные шесть баров и заполненную карточку: источник/период; правило TP; границы окна; средняя; пять модулей; итог; правило нулевого знаменателя. Для учебных наблюдений можно использовать дневник трейдера. Верный расчёт отделяется от оценки торговой системы: расходы, выходы и ограничение убытка потребуют своей проверки.
О действующем формате последовательного обучения анализу графика рассказывает программа «Трейдер» школы Student Wyckoff. Упражнение выше можно выполнить самостоятельно: его результат — воспроизводимое понимание CCI, которое получится объяснить по числам, а не только по положению линии.