ROC: как выбрать прошлое закрытие и рассчитать изменение в процентах

Цена выросла со 100 до 120. Это рост на 20% относительно 100. Но если сравнить те же 120 с предыдущим закрытием 110, получится около 9,09%. Оба числа могут быть верными: они отвечают на разные вопросы и используют разные начальные точки.

ROC, Rate of Change, показывает процентное изменение выбранной цены относительно значения несколько баров назад. Разберём собственный пример Student Wyckoff с полными датами, знаменателями и подсчётом баров. Общая энциклопедия технических индикаторов даёт обзор инструментов; эта страница помогает проверить конкретное число ROC перед записью в учебный план.

1. Сначала определите период и исходную цену

В выбранном расчёте ROC(N) = 100 × (текущее закрытие − закрытие N баров назад)/закрытие N баров назад. Именно прошлое закрытие стоит в знаменателе. Такое определение приведено в официальной справке TradingView о ROC.

N — число переходов между барами, а не число календарных суток. Для вычисления нужны текущая цена и наблюдение на N шагов раньше, то есть минимум N + 1 наблюдение в упорядоченном ряду. Выбранный период графика необходимо записать рядом с N: ROC(5) на часовом и дневном графиках использует разные интервалы.

В упражнении источник — закрытие, бары завершены, все цены положительные и выражены в одной условной единице. Мы рассматриваем только изменение цены. Дивиденды, комиссии, пополнения счёта и размер позиции в эту формулу не входят.

2. Пронумеруйте наблюдения вместе с датами

Для примера задаём шесть дневных наблюдений. Цены вымышлены; даты помогают увидеть порядок и пропуск выходных, а не воспроизводят котировки или официальный календарь конкретной биржи.

На баре 6 один бар назад — строка 5, пять баров назад — строка 1. Посчитайте переходы: 6→5, 5→4, 4→3, 3→2, 2→1. Между строками 1 и 6 пять переходов и шесть наблюдений. Выбор строки 2 по принципу «возьмём пять последних строк» даст другую начальную точку.

На реальных данных сначала проверьте порядок дат и наличие нужных баров. Не дописывайте отсутствующий день нулевой ценой. Для внутридневного графика дополнительно зафиксируйте часовой пояс и время последнего завершённого бара.

3. Получите 20% и 9,09% из одной последней цены

Для ROC(5) на 12 октября прошлое закрытие равно 100. Разность 120 − 100 = 20. Делим её на 100, затем умножаем на 100: ROC(5) = 20%.

Для ROC(1) на той же дате прошлое закрытие равно 110. Разность 120 − 110 = 10. Получаем 100 × 10/110 = 9,0909…%. Последняя цена не изменилась, но вопрос о длине сравнения стал другим.

Если в первом расчёте разделить 20 на текущие 120, получится 16,6667…%. Это другая база сравнения; выбранную формулу ROC такое деление не повторяет. Поэтому сохраняйте рядом с результатом обе цены, а не только разность.

Считайте с полной точностью, округляя итог для записи. Например, 9,09% — удобное отображение, а не точное значение дроби 10/110. Округление не должно менять выбранную дату или знаменатель.

4. Проверьте знак, нулевую базу и смену направления

При положительной базе текущая цена выше прошлой даёт положительный ROC, ниже — отрицательный, равна — ноль. Если базовая цена равна нулю, деление не определено: в нашем листе проверки отмечаем невозможность расчёта и проверяем данные. Отрицательные цены выходят за пределы этой учебной модели; привычные выводы о знаке туда автоматически не переносим.

Проценты роста и обратного падения не симметричны. Для отдельного контрольного примера возьмём путь 100→120→100. Первый шаг даёт +20%, второй −16,6667…% относительно новой базы 120. Цена вернулась к 100, хотя арифметическая сумма процентов не равна нулю.

Вычисление по двум крайним ценам правильно показывает общий результат: 100 × (100 − 100)/100 = 0%. Складывать промежуточные проценты вместо пересчёта по общей начальной базе нельзя. Это упражнение на знаменатель, а не описание реальной серии сделок.

5. Отделите изменение цены от доходности счёта

В нашем ряду ROC(5) равен 20% за заданные пять переходов. Это не годовая доходность и не обещание повторения такого движения. Формула не выполняет автоматический пересчёт на год и не сообщает, сколько заработал человек с частичными входами, плечом или расходами.

Даже при покупке и продаже по выбранным двум ценам денежный результат потребует количества инструмента и расходов. При нескольких пополнениях и разных размерах позиции задача усложняется. Различать цену инструмента и результат портфеля помогает материал о доходности инвестиционного портфеля.

Положительный ROC описывает прошлое сравнение. Для решения о следующем действии отдельно нужны условия по цене и риск. Не заменяйте их правилом «раз выросло на 20%, значит продолжит». Наблюдение и действие можно разнести по разным полям торгового плана.

6. Выполните контрольную сверку по карточке

Самостоятельно найдите ROC(5) и ROC(1) для последней строки, не подглядывая в результаты. В записи должны быть N, период графика, две даты, две цены, разность и знаменатель. Контрольные ответы: 20% и 9,0909…%. Затем объясните, почему они различаются, хотя текущая цена одна.

Для проверки терминала добавьте источник котировок, тип свечей и способ подготовки истории. Сверяйте одинаковые даты и одинаковые исходные ряды; особенно внимательно относитесь к изменению масштаба цен после корпоративных событий и к сравнению подготовленных и неподготовленных данных. Если базового наблюдения нет, сначала восстановите данные — случайная соседняя дата не считается заменой.

В действующей программе «Трейдер» школы Student Wyckoff можно изучить формат последовательного обучения анализу графика. Эта таблица доступна для самостоятельной практики: результатом задания станет точное объяснение процента с указанной базой и периодом, которое можно повторить по сохранённым числам.