Дневник сделок Bybit: как вручную сверить исполнения и издержки
Чтобы вести дневник трейдера по сделкам Bybit, сначала нужно собрать фактические исполнения. Одна заявка может исполниться несколькими частями, а отменённая заявка вообще не создаёт купленный или проданный объём. Поэтому перед переносом результата в дневник полезно отдельно сверить количество, цены, комиссии и время.
Ниже — ручной порядок и вымышленный пример: одна покупка и два частичных выхода. Для упражнения достаточно таблицы или листа бумаги. Подключать API, передавать пароль и совершать новую сделку не требуется.
Выберите историю фактических исполнений
В официальной справке Bybit о Trade History и Order History описано различие: история заявок содержит их статусы, включая отмену и частичное исполнение; история сделок отражает исполненные части. У одной заявки с Order ID может быть несколько исполнений с отдельными Transaction ID.
Для учётной карточки нужны именно исполненные количества и цены. Номер заявки оставьте как связь с исходным поручением, а идентификатор исполнения — как способ найти конкретную строку. Сохраните также инструмент и тип рынка: одинаково выглядящие названия ещё не делают спотовую покупку и контракт одной операцией.
Если вы используете файл, начните с копии. Исходную выгрузку удобно сохранить неизменной, указав период и дату получения. В рабочей копии можно добавлять пояснения и расчёты, сохраняя возможность вернуться к исходной записи.
Подготовьте сведения для ручной сверки
В инструкции Bybit по выгрузке данных указаны три вида отчётов: обзор счёта Account Statement в PDF, журнал движений Transaction Log и история Order History в CSV. На веб-сайте путь к Data Export проходит через профиль → Account; в настройках выгрузки выбирают вид данных и период. Эта инструкция не описывает выгрузку через приложение и P2P-историю. Набор записей следует сверять с выбранным рынком и отчётом.
Для нашего упражнения соберите небольшую рабочую таблицу. Названия колонок ниже — поля учебного дневника, а не обещание точных заголовков любого файла Bybit.
- Инструмент, рынок и единица количества.
- Время исполнения и его часовой пояс.
- Покупка или продажа, фактическое количество и цена.
- Идентификаторы заявки и исполнения.
- Сумма комиссии и валюта, в которой она списана.
Проверьте период на границах суток. Например, запись позднего вечера в UTC может относиться к следующей календарной дате по Москве. В дневнике выберите один часовой пояс, подпишите его и сохраните исходное время рядом. Так две соседние выгрузки проще проверить на пропуски и повторения.
Сведите одну покупку и два выхода
Зададим упрощённую спотовую модель без заёмных средств: куплена одна единица условного актива X, затем она полностью продана двумя частями. Все цены выражены в одной условной расчётной валюте, комиссии списаны отдельно в этой же валюте. Других покупок, остатков, переводов и расходов в примере нет. Числа вымышлены и не являются тарифами Bybit.
| Исполнение | Количество X | Цена за X | Сумма без комиссии | Комиссия |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | 1 | 100 | 100 | 0,100 |
| Первый выход | 0,4 | 110 | 44 | 0,044 |
| Второй выход | 0,6 | 105 | 63 | 0,063 |
Сначала проверьте количество: 0,4 + 0,6 = 1. Продан весь купленный объём. Выручка двух выходов — 44 + 63 = 107. Средняя цена выхода равна 107 / 1 = 107.
Простое среднее двух цен, 107,5, здесь не подходит: по 110 продано 0,4 единицы, а по 105 — 0,6. Вес каждой цены определяется фактическим количеством. Для самостоятельной проверки поменяйте объёмы выходов местами: средняя цена станет 108. Это показывает, почему цена без количества недостаточна для дневника.
Валовая разница между продажами и покупкой составляет 107 − 100 = 7. Сумма заданных комиссий: 0,100 + 0,044 + 0,063 = 0,207. Итог после этих расходов — 7 − 0,207 = 6,793 условной денежной единицы.
Проверьте тот же итог через денежные потоки: при покупке ушло 100,100, от первого выхода поступило 43,956, от второго — 62,937. Сумма −100,100 + 43,956 + 62,937 снова равна 6,793. Два способа расчёта помогают найти пропущенную комиссию или ошибку знака.
Отделите свой расчёт от готового P&L
P&L — обозначение прибыли или убытка. Если в отчёте уже есть готовый показатель, сначала выясните, какие расходы он включает. Нельзя автоматически вычесть ту же комиссию ещё раз. Для сверки выберите один путь: либо расчёт по отдельным исполнениям и расходам, либо готовый итог с подтверждённым составом.
Наш пример относится к простой спотовой покупке. Для производных инструментов условия расчёта и дополнительные денежные потоки требуется разбирать отдельно. Комиссию, финансирование и перевод средств нельзя смешивать в одну неподписанную сумму. Если расходы выражены в разных валютах, сначала задайте способ и момент пересчёта; без этого их сложение не даёт осмысленного денежного итога.
При неполном закрытии тоже меняется задача. Если продано только 0,4 из одной единицы, остаток 0,6 ещё открыт. Результат закрытой части и изменение стоимости оставшейся позиции следует показывать раздельно. Таблица с одной строкой завершённой сделки не должна скрывать этот остаток.
Перенесите проверенный итог в дневник
После сверки можно заполнить строку в учебном дневнике трейдера и шаблоне Excel. Для нашего полностью закрытого примера: количество 1, вход 100, средний выход 107, полные заданные издержки 0,207. Рядом оставьте ссылку на исходную выгрузку или понятное имя файла и три идентификатора исполнений.
Перед итоговым сохранением пройдите короткую проверку:
- У всех строк один выбранный инструмент и рынок.
- Каждое исполнение учтено один раз; совпадение идентификаторов проверено с учётом рынка и счёта.
- Купленный и проданный объёмы согласованы, остаток указан явно.
- Валюта каждой комиссии известна, готовый P&L не продублирован.
- Дата, часовой пояс и период выгрузки записаны.
Если итог не сошёлся, отметьте точную причину: отсутствует строка, неизвестен состав P&L, комиссия в другой валюте. Такой незавершённый статус полезнее, чем приблизительное число, которое потом попадёт в общую статистику.
Используйте запись для разбора решения
Правильная арифметика объясняет фактический результат, но не показывает, был ли разумным первоначальный риск. Сопоставьте запись с планом, который существовал до входа: причина, условие отмены, допустимая потеря и размер позиции. Для этого подойдёт разбор риск-менеджмента в трейдинге.
Дальнейший учебный маршрут и действующие форматы занятий представлены в программе «Трейдер» школы Student Wyckoff. Для самостоятельного начала сохраните разобранный пример и повторите сверку на вымышленных числах: результат должен воспроизводиться по исполнениям, а вывод о соблюдении плана — по записям, сделанным до сделки.