Калькулятор размера позиции: риск до отправки заявки

Введите капитал, допустимую долю риска, цены входа и стопа, расходы и шаг количества. Калькулятор округлит позицию вниз и покажет плановый денежный риск. Все денежные значения должны быть в одной валюте; условия инструмента нужно взять из его спецификации.

Порядок: единицы и валюта → ограничения → расчёт → проверка результата и условий исполнения.

Бюджет риска B = капитал × доля риска / 100. Потеря на единицу количества U = |вход − стоп| × денежный множитель + (вход + стоп) × денежный множитель × комиссия за одну сторону / 100 + запас проскальзывания на единицу. Затем из B вычитаются фиксированные расходы всей сделки, остаток делится на U, количество округляется вниз к разрешённому шагу.

Комиссия в этой модели одинаковая процентная на обе стороны и вычисляется по предполагаемым ценам входа и стопа. Множитель показывает, сколько денежных единиц даёт движение цены на 1 при количестве 1; для одной акции или одной монеты с ценой в валюте счёта это 1. Для контракта значение берут из спецификации. Минимальная комиссия, другая валюта и нелинейные выплаты требуют отдельной модели.

Для акции с лотом 10 штук укажите шаг 10, минимальное количество 10 и множитель 1; результат выражен в штуках, не в лотах. Для спотовой криптовалюты шаг может быть дробным, а площадка также задаёт минимальную стоимость заявки. Актуальные ограничения вводите самостоятельно по спецификации.

Линейный криптоконтракт с расчётом в валюте котировки можно оценить по риску при верном множителе. Калькулятор не определяет маржу, ликвидацию, финансирование или допустимое плечо. Для инверсных контрактов и опционов эта линейная формула не подходит. Общий принцип выбора риска описан в учебном разборе риск-менеджмента.

«Покупка без плеча» дополнительно ограничивает количество доступным капиталом, резервируя комиссию входа и все фиксированные расходы. Этот режим предусмотрен для покупок. «Только расчёт риска» подходит для исследования линейной покупки или продажи: денежный риск оценивается, а проверку маржи, заёма и возможности открытия вы выполняете отдельно. Номинальная стоимость результата не равна необходимому залогу.

Поле проскальзывания — общий дополнительный денежный запас на одну единицу количества за всю сделку, не процент и не количество пунктов. Ожидаемый спред можно учитывать через цены исполнения или через этот запас; одинаковый расход нельзя включать дважды.

При капитале 100 000, риске 0,5%, входе 100, стопе 97, множителе 1 и комиссии 0,05% за каждую сторону бюджет равен 500. Потеря на штуку равна 3,0985. Без округления получилось бы около 161,37 штуки; при шаге 10 допустимо 160. Плановый риск — 495,76, номинальная стоимость — 16 000.

Дробный учебный пример: капитал 10 000, риск 1%, вход 100, стоп 95, шаг 0,001, множитель 1, комиссия 0,1% за сторону, остальные расходы нулевые. Получается 19,249 единицы и плановый риск 99,998555. Это арифметика условного линейного инструмента, а не актуальная цена или рекомендация купить актив.

Уровень стопа не гарантирует цену закрытия. Разрывы, недостаточная ликвидность, остановка торгов, комиссия по другому тарифу и изменение курса валют способны увеличить потерю. Выбранная доля риска не подтверждает пригодность сделки или наличие преимущества. Несколько связанных позиций требуют оценки совокупного риска.

Для разработки правил используйте карточку торговой системы и проверку на истории. Программу последовательного обучения анализу и работе с решениями смотрите на странице курса «Трейдер».