STUDENT WYCKOFF • Технические индикаторы
ATR: волатильность, дистанция стопа и размер позиции
Что измеряет ATR и как связать волатильность с риском. Вымышленный расчёт размера позиции, ограничения стопа и ошибки выбора множителя.
Фокус: волатильность • стоп • риск
Что показывает ATR
- Волатильность: средний диапазон движения за N периодов.
- Дистанция стопа: помогает не ставить стоп внутри “нормального шума”.
- Размер позиции: считать объём от стоп‑дистанции и процента риска.
- Контекст: сравни ATR сейчас и в недавней истории (сжатие / расширение).
ATR не говорит “покупай/продавай”. Он говорит: “стоп должен уважать типичный размах движения цены”.
Как применять на практике
- ATR‑стоп: стоп = за структуру ± (k × ATR).
- ATR‑фильтр: избегай “вялых” пробоев при сжатом ATR; торгуй расширение только с подтверждением.
- Цели: цель = вход ± (m × ATR) внутри сценария (а не “случайный R:R”).
- Согласование ТФ: ATR старшего ТФ — для плана, младшего — для входа.
Типичные ошибки
- Использовать ATR как индикатор направления.
- Игнорировать структуру: ATR‑стоп без уровня — случайность.
- Одинаковый k для всех рынков/ТФ без теста.
- Не переводить ATR в расчёт позиции (нет риск‑правила).
Какой период ATR лучше?
Часто используют 14. Подстраивай под свой ТФ/инструмент. Важнее стабильность, чем “магия”.
ATR и True Range — в чём разница?
True Range — размах одного бара с учётом гэпов; ATR — среднее значение TR за N периодов.
ATR работает на крипте?
Да. ATR подходит любому рынку. Ключ — привязка к структуре и риску, а не самостоятельный “сигнал”.
Материал образовательный и не является инвестиционной рекомендацией. ATR — инструмент риска: сочетай со структурой и подтверждением.
ATR чек‑лист ✍
1) Сначала структура
Найди уровень/зону. ATR без структуры — шум.
2) Считай ATR
Оцени текущий ATR и среднее за последние периоды (сжатие/расширение).
3) Дистанция стопа
Стоп = за структуру ± k×ATR (типично k: 1–2).
4) Размер позиции
Объём = (риск в ₽/$) / (стоп‑дистанция в ₽/$).
5) План целей
Структура + реалистичные ATR‑мультипликаторы. Не рисуй “фантастический” R:R.
6) Дневник
Скрин: структура → ATR → стоп/объём → результат. Разбор раз в неделю.
Лучшая практика: структура → ATR → стоп‑дистанция → размер позиции → исполнение.
Самостоятельная практика
Учебное задание: проверьте идею самостоятельно
Вымышленный пример для акции: учебный капитал 100 000 ₽, бюджет риска 0,5% — 500 ₽. При цене 100 ₽ и заранее выбранном стопе 98 ₽ расстояние равно 2 ₽; до издержек это 250 акций. ATR помогает оценить размах движения, но не выбирает стоп автоматически. Комиссии, размер лота и возможный ценовой разрыв требуют отдельного учёта.